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Concept

Bellman equation

Séances de cours associées (32)

Apprentissage automatique avancé : apprentissage par renforcement discret

Présente les bases de l'apprentissage par renforcement, couvrant les états discrets, les actions, les politiques, les fonctions de valeur, les PDM et les politiques optimales.

Équation de Bellman : Cohérence de la valeur et actions optimales

Couvre l'équation de Bellman, les valeurs Q, le facteur de réduction et les actions optimales.

Attribution optimale du portefeuille : Équation d'Euler et programmation dynamique

Couvre l'équation d'Euler, la programmation dynamique et la consommation optimale dans l'allocation de portefeuille.

Apprentissage des différences temporelles

Couvertures Renforcement Théorie de l'apprentissage, Q-Learning, et horizons multi-étapes.

Processus de décision de Markov: fondements de l'apprentissage par renforcement

Couvre les processus décisionnels de Markov, leur structure et leur rôle dans l'apprentissage par renforcement.

Tarification des actifs et couverture sur les marchés complets

Couvre la tarification des actifs, la couverture, les réclamations américaines, les temps d'arrêt et la programmation dynamique en finance.

Problème de demande linéaire : des résultats rigoureux

Déplacez-vous dans le problème de demande linéaire, les perturbations infinitésimales, les plans de transport, et le théorème principal à partir de 2018.

Le problème du transbordement : les conditions d’optimalité MOOC: Optimisation : principes et algorithmes - Optimisation discrète et en réseau

Couvre les conditions optimales pour résoudre efficacement les problèmes de transbordement.

Renforcement de l'apprentissage : Q-Learning

Introduit Q-Learning, Deep Q-Learning, l'algorithme REINFORCE et Monte-Carlo Tree Search dans l'apprentissage par renforcement, aboutissant à AlphaGo Zero.

Iteration des politiques et programmation linéaire dans les MDP

Discute de l'itération des politiques et des méthodes de programmation linéaire pour résoudre les processus décisionnels de Markov.

Programmation dynamique : Optimisation de portefeuille

Explore la programmation dynamique pour optimiser les choix de portefeuille et la théorie de la tarification des actifs.

Choix de portefeuille dynamique : dynamique de la richesse et équation HJB

Couvre le choix dynamique du portefeuille, la dynamique de la richesse, l'équation HJB et les puzzles de tarification des actifs.

Apprentissage par renforcement : horizon en une étape (problèmes de bande)

Couvre les problèmes de bandits dans l'apprentissage par renforcement, en se concentrant sur les jeux d'horizon en une étape et les valeurs Q.

Problème de vente d'actifs Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore le problème de la vente d'actifs pour maximiser la récompense à long terme sans délai.

Théorie du contrôle optimal : les bases Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre les principes fondamentaux de la théorie du contrôle optimal, en se concentrant sur la définition des OCP, l'existence de solutions, les critères de performance, les contraintes physiques et le principe d'optimalité.

Problèmes d'horizon infini : formulation et complexité Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre les problèmes d'horizon infini dans les processus de probabilité appliquée et stochastiques.

Contrôle optimal stochastique: Théorème de Martingale Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore le contrôle optimal stochastique, mettant l'accent sur la consommation et l'investissement optimaux, le théorème de représentation de Martingale et le théorème de vérification.

Techniques de programmation linéaire dans l'apprentissage par renforcement Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre l'approche de programmation linéaire de l'apprentissage par renforcement, en se concentrant sur ses applications et ses avantages dans la résolution des processus décisionnels de Markov.

Vente d'actifs: Politique de revenus optimale Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore la dynamique de vente d'actifs, la politique de revenus optimale, les seuils d'acceptation et l'impact sur les prix des produits de base.

Séance de cours interactive : Apprentissage du renforcement Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore les sujets d'apprentissage avancés du renforcement, y compris les politiques, les fonctions de valeur, la récursion de Bellman et le contrôle de la TD sur les politiques.