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Séance de cours

Modèle de consommation de dotation stochastique

Dans cours

FIN-406: Macrofinance

This course provides students with a working knowledge of macroeconomic models that explicitly incorporate financial markets. The goal is to develop a broad and analytical framework for analyzing the interaction of financial decisions, macroeconomic events ...

Description

Cette séance de cours couvre le modèle de consommation de dotation stochastique, la transformation log-linéaire autour de l'état d'équilibre, la solution de réponse impulsionnelle et la préparation aux codes Matlab. Il explique le problème objectif, les conditions d'optimalité, les variables d'état, les variables de contrôle et les matrices clés à trouver. La séance de cours comprend également des détails sur les codes Matlab et les packages utilisés pour le modèle, tels que la définition de variables globales, le degré d'approximation et l'appel des fonctions nécessaires.

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Enseignant·e·s (3)

Christian Pröbsting

Stylianos Tsiaras

I am a scientific collaborator at the Luisa Lambertini's Chair of International Finance at the Swiss Finance Institute .Previously I was a Max Weber Fellow at the European University Institute.I got my PhD in economics at the University of Surrey. My thesis was supervised by Professor Martin Kaae Jensen and Dr. Tom Holden. My recent research explores the set of unconventional monetary policies by the European Central Bank and their impact on the macroeconomy, welfare, and inequality.

Luisa Lambertini

Luisa Lambertini is Full Professor at the Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL), where she holds the Chair of International Finance. She received her Ph.D. in Economics from the University of California at Berkeley in 1995, her Master of Science in Economics from Warwick University in 1989 and a Laurea cum Laude from the Universita' degli Studi di Bologna in 1987. Prior to coming to EPFL, Professor Lambertini was Associate Professor at Claremont McKenna College 2005-06, Associate Professor at Boston College 2003-06 and Assistant Professor at the University of California at Los Angeles 1995-03. Professor Lambertini's research is in international finance, open-economy macroeconomics and political economy. She studies how monetary and fiscal policies affect the economy, how they interact and how they can be used to achieve good economic outcomes and improve social welfare. Professor Lambertini's research focuses on how monetary and fiscal institutions should be designed to successfully mitigate the impact of unexpected shocks while pursuing long-run goals consistent with price stability and fiscal sustainability. These issues are even more important for small open economies in an interdependent world and for countries that adopt a common currency. Professor Lambertini has published articles in the American Economic Review, the Review of Economic Studies, the European Economic Review, the Journal of International Economics and the Economic Journal, among others. She was a Consultant in the Fiscal Policies Division of the European Central Bank and she has organized several international conferences. More details on my CV

Source officielle

Proximité ontologique

Informatique théorique

Théorie des langages de programmation: Langage de programmation de haut niveau

Information engineering

Automatique: Théorie du contrôle

Concepts associés (32)

Variable globale

En programmation informatique, une variable globale est une variable déclarée à l'extérieur du corps de toute fonction ou classe, et pouvant donc être utilisée n'importe où dans le programme. On parle également de variable de portée globale. #include int global = 3; // Une variable globale void ChangeGlobal() { global = 5; // Référence à la variable globale à l'intérieur d'une fonction } int main() { std::cout < global < '\n'; // Référence à la variable globale dans une autre fonction ChangeGlobal(); std::cout < global < '\n'; } La variable étant globale, il n'est pas nécessaire de la passer comme paramètre pour l'utiliser dans les fonctions.

MATLAB

MATLAB (« matrix laboratory ») est un langage de script émulé par un environnement de développement du même nom ; il est utilisé à des fins de calcul numérique. Développé par la société The MathWorks, MATLAB permet de manipuler des matrices, d'afficher des courbes et des données, de mettre en œuvre des algorithmes, de créer des interfaces utilisateurs, et peut s’interfacer avec d’autres langages comme le C, C++, Java, et Fortran.

Variable (informatique)

En informatique, les variables sont des symboles qui associent un nom (l'identifiant) à une valeur. Dans la plupart des langages et notamment les plus courants, les variables peuvent changer de valeur au cours du temps (dynamique). Dans les langages de certains paradigmes, notamment la programmation fonctionnelle, leur valeur est au contraire figée dans le temps (statique). Contrairement à une variable, une constante est un identificateur associé à une valeur fixe. Syntaxiquement, cet identificateur a tous les aspects d'une variable.

Commande optimale

La théorie de la commande optimale permet de déterminer la commande d'un système qui minimise (ou maximise) un critère de performance, éventuellement sous des contraintes pouvant porter sur la commande ou sur l'état du système. Cette théorie est une généralisation du calcul des variations. Elle comporte deux volets : le principe du maximum (ou du minimum, suivant la manière dont on définit l'hamiltonien) dû à Lev Pontriaguine et à ses collaborateurs de l'institut de mathématiques Steklov , et l'équation de Hamilton-Jacobi-Bellman, généralisation de l'équation de Hamilton-Jacobi, et conséquence directe de la programmation dynamique initiée aux États-Unis par Richard Bellman.

Array programming

In computer science, array programming refers to solutions that allow the application of operations to an entire set of values at once. Such solutions are commonly used in scientific and engineering settings. Modern programming languages that support array programming (also known as vector or multidimensional languages) have been engineered specifically to generalize operations on scalars to apply transparently to vectors, matrices, and higher-dimensional arrays.

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Séances de cours associées (50)

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Explore l'analyse des données neurophysiologiques, couvrant l'identification AP, les taux de tir, l'activité sous le seuil, l'analyse spectrale FFT et l'analyse déclenchée par des événements à l'aide de MATLAB.

Matrice à l'opérateur de densité

Explique la transformation d'une matrice à l'opérateur de densité en physique quantique.

Agent Gitlab pour Kubernetes (agentk)

Couvre la configuration d'un agent Gitlab pour Kubernetes, en mettant l'accent sur l'installation, le contrôle de version et le dépannage.

Analyse des données neurophysiologiques

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