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Séance de cours

Stratégie de pari optimale

Description

Cette séance de cours traite de la formulation d'un problème de jeu en tant que tâche de programmation dynamique, en mettant l'accent sur la maximisation du logarithme attendu du capital terminal. Il couvre l'horizon de planification, l'espace d'état, l'espace d'action et le coût du terminal. La séance de cours explique le processus de la solution de programmation dynamique, y compris l'initialisation et l'induction en arrière. Il présente la politique de pari optimale pour chaque tour et la richesse finale attendue dans le cadre de cette politique. La séance de cours explore également l'impact des différentes fonctions d'utilité sur la stratégie de pari optimale, soulignant l'importance de la préférence de risque dans la prise de décision.

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Concepts associés (32)

Théorie de l'utilité espérée

La théorie de l'utilité espérée (aussi appelée théorie EU, de l'anglais « expected utility ») est une théorie de la décision en environnement risqué développée par John von Neumann et Oskar Morgenstern dans leur ouvrage Theory of Games and Economic Behavior (1944). Introduisons d'abord quelques notations: L'incertitude est décrite par un ensemble d'états du monde partitionné par la famille de parties (de taille ). Un élément de est appelé événement. Une variable aléatoire est une fonction qui associe à chaque un résultat noté .

Utilité (économie)

En économie, l'utilité est une qualité d'un objet par laquelle est possible une mesure relative au bien-être ou de la satisfaction présente par la consommation, ou le profit trouvable d'un bien ou d'un nombre de services. Elle est liée mais distincte au besoin d'un consommateur. Ce concept est utilisé dans les fonctions d'utilité, fonctions d'utilité sociale, optimum au sens de Wilfredo Pareto, boîtes d'Edgeworth. C'est un concept central de l'économie du bien-être. À l'origine, la notion d'utilité est essentiellement liée à la prise de risque.

Risk aversion

In economics and finance, risk aversion is the tendency of people to prefer outcomes with low uncertainty to those outcomes with high uncertainty, even if the average outcome of the latter is equal to or higher in monetary value than the more certain outcome. Risk aversion explains the inclination to agree to a situation with a more predictable, but possibly lower payoff, rather than another situation with a highly unpredictable, but possibly higher payoff.

Préférence

La préférence est l'expression d'un choix, en raison de critères soit subjectifs (on parle alors de goût, notamment en matière de préférence sexuelle) plus ou moins conscients, soit objectifs, basés sur des critères clairement énoncés et conscients. En théorie de la décision, une préférence est un élément de motivation, en tant qu'attitude favorable ou défavorable envers telle ou telle chose, idée, personne, pratique. Ainsi ce qui est censé apporter le bonheur est généralement préféré à ce qui est considéré comme cause potentielle de souffrance.

Isoelastic utility

In economics, the isoelastic function for utility, also known as the isoelastic utility function, or power utility function, is used to express utility in terms of consumption or some other economic variable that a decision-maker is concerned with. The isoelastic utility function is a special case of hyperbolic absolute risk aversion and at the same time is the only class of utility functions with constant relative risk aversion, which is why it is also called the CRRA utility function.

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Tarification des actifs: Mesure des risques et des prix de l'État

Couvre les mesures neutres en matière de risque, les prix de l'État, les fonctions d'utilité et l'aversion du risque dans la tarification des actifs.

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