Séance de cours

Stratégie de pari optimale

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Description

Cette séance de cours traite de la formulation d'un problème de jeu en tant que tâche de programmation dynamique, en mettant l'accent sur la maximisation du logarithme attendu du capital terminal. Il couvre l'horizon de planification, l'espace d'état, l'espace d'action et le coût du terminal. La séance de cours explique le processus de la solution de programmation dynamique, y compris l'initialisation et l'induction en arrière. Il présente la politique de pari optimale pour chaque tour et la richesse finale attendue dans le cadre de cette politique. La séance de cours explore également l'impact des différentes fonctions d'utilité sur la stratégie de pari optimale, soulignant l'importance de la préférence de risque dans la prise de décision.

Source officielle

Concepts associés (32)

Théorie de l'utilité espérée

La théorie de l'utilité espérée (aussi appelée théorie EU, de l'anglais « expected utility ») est une théorie de la décision en environnement risqué développée par John von Neumann et Oskar Morgenstern dans leur ouvrage Theory of Games and Economic Behavior (1944). Introduisons d'abord quelques notations: L'incertitude est décrite par un ensemble d'états du monde partitionné par la famille de parties (de taille ). Un élément de est appelé événement. Une variable aléatoire est une fonction qui associe à chaque un résultat noté .

Fitness

thumb|Démonstration d'exercices de fitness. Le fitness (abréviation de l'expression anglaise physical fitness, « forme physique »), aussi appelé la gymnastique de forme ou l'entraînement physique, désigne un ensemble d'activités physiques permettant au pratiquant d'améliorer sa condition physique et son hygiène de vie, dans un souci de bien-être. Le fitness trouve ses origines dans l'aérobic (gymnastique modelant le corps par des mouvements effectués en musique), qui lui-même naît de la danse jazz.

Risk neutral preferences

In economics and finance, risk neutral preferences are preferences that are neither risk averse nor risk seeking. A risk neutral party's decisions are not affected by the degree of uncertainty in a set of outcomes, so a risk neutral party is indifferent between choices with equal expected payoffs even if one choice is riskier. In the context of the theory of the firm, a risk neutral firm facing risk about the market price of its product, and caring only about profit, would maximize the expected value of its profit (with respect to its choices of labor input usage, output produced, etc.

Aerobic exercise

Aerobic exercise (also known as endurance activities, cardio or cardio-respiratory exercise) is physical exercise of low to high intensity that depends primarily on the aerobic energy-generating process. "Aerobic" is defined as "relating to, involving, or requiring oxygen", and refers to the use of oxygen to meet energy demands during exercise via aerobic metabolism adequately. Aerobic exercise is performed by repeating sequences of light-to-moderate intensity activities for extended periods of time.

Physiologie sportive

vignette|200px|Les cyclistes sont connus pour utiliser la physiologie sportive pour optimiser leurs entraînements et leurs performances. La physiologie sportive est la physiologie de l'activité physique, c'est-à-dire, l'étude des réponses et des adaptations chroniques à un grand nombre de conditions d'exercice physique. De plus, la plupart des physiologistes sportifs étudient l'effet de l'exercice sur des pathologies, et les mécanismes par lesquels ces exercices peuvent réduire ou renverser la progression d'une maladie.

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Séances de cours associées (64)

Théorie de la tarification des actifs: Aversion au risque et fonctions utilitaires

Explore l'aversion au risque, les fonctions utilitaires et la théorie de la tarification des actifs, y compris les modèles classiques et la fonction utilitaire Kreps-Porteus-Epstein-Zin.

Tarification des actifs: Mesure des risques et des prix de l'État

Couvre les mesures neutres en matière de risque, les prix de l'État, les fonctions d'utilité et l'aversion du risque dans la tarification des actifs.

Prime de risque et prime de risque

Explore l'évaluation des risques, la valeur équivalente et la prime d'assurance dans les loteries, ainsi que les ajustements de taux d'actualisation.

Sélection dynamique de portefeuille

Explore la sélection dynamique des portefeuilles, les fonctions d'utilité logarithmique, l'aversion au risque et les problèmes de contrôle optimaux sur les marchés financiers.

Utilité attendue et Aversion au risque: fondements théoriques

Explore l'utilité attendue, l'aversion au risque, les primes d'assurance et le choix du portefeuille dans la tarification des actifs.

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Risk neutral preferences

Aerobic exercise

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