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MATH-414: Stochastic simulation

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Séances de ce cours (48)

Monte Carlo Estimation : Analyse des erreurs Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre la méthode de Monte Carlo pour générer des réalisations et des estimateurs impartiaux.

Simulation stochastique : Techniques de réduction de la variance Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore les techniques de réduction de la variance dans la simulation stochastique, en mettant l'accent sur l'utilisation de variables aléatoires auxiliaires et de moyennes d'échantillons pour améliorer l'efficacité.

Simulation stochastique : calcul et estimation Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre le calcul et l'estimation dans la simulation stochastique, en se concentrant sur la génération de répliques iid et l'échantillonnage d'importance optimale.

Techniques de réduction des écarts Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre les techniques de réduction de la variance dans la simulation stochastique pour améliorer la précision et l'efficacité.

Simulation stochastique : Fondamentaux Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Présente les principes fondamentaux de la simulation stochastique, couvrant l'organisation des cours, les modèles de file d'attente, les finances, les statistiques, la physique et les détails des examens.

Générateurs de nombres aléatoires: propriétés et exemples Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre les générateurs de nombres uniformes et pseudo-aléatoires, les propriétés, les exemples et l'évaluation de la qualité par des tests empiriques.

Techniques de réduction de la variance: variables antithétiques et échantillonnage d'importance Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore les techniques de réduction de la variance telles que les variables antithétiques et l'échantillonnage d'importance dans l'estimation de Monte Carlo.

Échantillonnage important : Monte Carlo Estimation Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre un échantillonnage important pour une estimation Monte Carlo efficace des valeurs attendues en utilisant une nouvelle distribution pour réduire la variance.

Simulation stochastique : Techniques de réduction de la variance Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre les techniques de simulation stochastique et de réduction de la variance, en se concentrant sur la génération de distributions variables et auxiliaires de Courra.

Techniques de réduction des écarts Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre les techniques de réduction de la variance dans la simulation stochastique pour améliorer la précision de l'estimation de la quantité de sortie.

Échantillonnage stratifié: théorie et applications Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore l'échantillonnage stratifié, en divisant une population en sous-groupes pour un échantillonnage plus précis.

Estimation des erreurs dans LHS Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre l'estimation des erreurs dans l'échantillonnage hypercube latin, en soulignant l'importance d'une estimation précise de la variance.

Fonction Discrétion : Estimation et Applications Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore les fonctions d'estimation des écarts et leurs applications pratiques dans les groupes électrogènes à faible écart.

Séquences à faible discrépance Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore les séquences à faible discordance et leur signification dans la simulation stochastique et les méthodes numériques.

Les chaînes de Markov : théorie et applications Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre la théorie et les applications des chaînes de Markov, en se concentrant sur les concepts et les propriétés clés.

Markov Chains: Réversibilité et Convergence Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre les chaînes de Markov, en mettant l'accent sur la réversibilité, la convergence, l'ergonomie et les applications.

Méthodes d'acceptation-rejet: Techniques avancées Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore les techniques avancées dans les méthodes d'acceptation-rejet et l'échantillonnage à partir des distributions normales.

Markov Chain Monte Carlo Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre la méthode Markov Chain Monte Carlo et l'algorithme Metropolis-Hastings pour générer des échantillons à partir d'une distribution de probabilité cible.

Simulation stochastique : chaînes de Markov et Metropolis Hastings Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Introduction des chaînes de Markov et de l'algorithme de Metropolis Hastings dans la simulation stochastique.

Ergodicité géométrique : diagnostics de convergence Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre le concept d'ergodicité géométrique dans le contexte du diagnostic de convergence pour les chaînes de Markov.

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