Simulation stochastique : Techniques de réduction de la variance

Cette séance de cours couvre la simulation stochastique et les techniques de réduction de la variance, en se concentrant sur la génération de distributions variables et auxiliaires de Courra. Il traite du résultat des modèles stochastiques, des hypothèses et de lidée derrière la génération de distributions auxiliaires. L'instructeur explique l'importance des noyaux de transition et des changements de dérive pour les processus stochastiques.