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MATH-414: Stochastic simulation

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Séances de ce cours (48)

Estimer le temps de relaxation: variance et chaînes Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre l'estimation du temps de relaxation dans les chaînes et l'importance de la taille des échantillons.

Méthodes d'acceptation-rejet: Techniques avancées Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore les méthodes avancées d'acceptation-rejet, l'échantillonnage à partir de la distribution normale et la génération de variables aléatoires multivariées.

Vecteurs aléatoires gaussiens : Génération conditionnelle Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore la génération de vecteurs aléatoires gaussiens avec des composantes spécifiques basées sur des valeurs observées et explique le concept de fonctions de covariance définies positives dans les processus gaussiens.

Processus de Wiener: définition et propriétés Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explique la définition et les propriétés du processus de Wiener, en se concentrant sur sa fonction de covariance et ses chemins continus.

Processus stochastiques : génération et incorporation Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore la génération de processus stochastiques, y compris les processus gaussiens, les processus de Markov, les processus de Poisson et l'intégration circulatoire.

Chaînes de Markov: bases et applications Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Présente les chaînes de Markov, couvrant les bases, les algorithmes de génération et les applications dans les promenades aléatoires et les processus de Poisson.

Méthode Monte Carlo : simulation et inférence Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre la méthode de Monte Carlo pour les inférences statistiques à laide doutils de simulation et destimateurs de moyenne déchantillon.

Monte Carlo Estimation: Sequential Route Carlo Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore l'algorithme Sequential Route Carlo pour l'estimation de Monte Carlo.

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