Simulation stochastique : Techniques de réduction de la variance

Cette séance de cours couvre les techniques de réduction de la variance dans la simulation stochastique, en se concentrant sur l'idée générale et l'utilisation de variables aléatoires auxiliaires pour améliorer l'efficacité des simulations Monte Carlo. Linstructeur explique comment générer des répliques dun modèle stochastique et calculer des moyennes déchantillons, en mettant laccent sur lobjectif de réduire la variance. Diverses méthodes, telles que le Monte Carlo brut, sont discutées pour atteindre cet objectif, ainsi que le concept de variables négativement corrélées. La séance de cours se termine par l'application de ces techniques dans l'estimation des prix des options et la modélisation des prix des actifs à l'aide de processus stochastiques.