Séances du MATH-414: Stochastic simulation

Simulation stochastique : introduction et modèle de file d'attente G/G/1 Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre le cours de simulations stochastiques, le modèle de file d'attente G/G/1, la finance computationnelle, les statistiques, la physique et l'inférence bayésienne.

Simulation stochastique : Générateurs de nombres aléatoires Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore les générateurs de nombres aléatoires, y compris les algorithmes Pseudo-RNG, les propriétés, les méthodes d'évaluation et les tests d'indépendance.

Réduction des écarts : stratégies et applications Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Discute des techniques de réduction de la variance dans la simulation stochastique, en se concentrant sur les stratégies d'allocation et les algorithmes de génération de répliques.

Simulation stochastique : échantillonnage hypercube latin et quasi Monte Carlo Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre les méthodes d'échantillonnage Hypercube latin et de quasi Monte Carlo pour la simulation stochastique, expliquant l'objectif de la stratification et générant des permutations indépendantes.

Simulation stochastique : Estimateur LHS et analyse des variances Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre l'analyse de l'estimateur LHS et les variances dans la simulation stochastique.

Simulation stochastique : Quantification de l'incertitude Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore la quantification de l'incertitude à l'aide des méthodes de Quasi Monte Carlo et des mesures des écarts pour l'approximation intégrale et l'estimation du volume.

Simulation stochastique : ensembles de points à faible discrépance Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore les ensembles de points à faible discrétance dans la simulation stochastique et leurs algorithmes de construction.

Simulation stochastique : chaînes de Markov et Monte Carlo Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre les chaînes de Markov, les méthodes de Monte Carlo, les séquences à faible discordance et le calcul des intégrales multidimensionnelles.

Simulation stochastique : chaînes de Markov et matrices de transition Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore les chaînes de Markov, les matrices de transition et les statistiques bayésiennes en simulation stochastique.

Simulation stochastique : théorie des chaînes de Markov Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre la théorie des chaînes de Markov, en se concentrant sur les chaînes réversibles et l'équilibre détaillé.

Algorithme de Metropolis Hastings : chaînes de Markov et matrice de transition Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre l'algorithme de Metropolis Hastings et construit des chaînes de Markov avec des distributions de propositions pour la convergence.

Markov Chains: Concepts généraux Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre les concepts généraux des chaînes de Markov et leurs applications dans divers domaines.

Génération gaussienne conditionnelle Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore la génération de distributions gaussiennes multivariées et les défis de la factorisation des matrices de covariance.

Simulation stochastique : Algorithme de Metropolis-Hastings Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre l'algorithme Metropolis-Hastings pour la simulation stochastique et discute de ses étapes et de sa convergence.

Simulation stochastique : Algorithme de Metropolis-Hastings Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre l'algorithme Metropolis-Hastings et le diagnostic de convergence dans la simulation stochastique, en se concentrant sur l'échantillonnage et la génération de propositions.

Simulations stochastiques : ergonomie et estimateurs Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore l'ergodicité géométrique dans les chaînes de Markov et le biais et la variance des estimateurs, en mettant en évidence la quantification des pertes d'efficacité.

Simulation stochastique : événements rares et crude Monte Carlo Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore la simulation stochastique, les événements rares et la méthode Crude Monte Carlo, en soulignant l'importance des seuils et des expressions de forme fermée.

Génération de processus de Markov Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre la génération des processus de Markov et des chaînes de Markov, y compris les matrices de transition et les matrices stochastiques.

Simulation stochastique : Génération de processus Markov Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre la génération des processus de Markov et de Poisson en simulation stochastique.

Simulation stochastique : Méthode Monte Carlo Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre les propriétés et les estimations d'erreurs de la méthode de Monte Carlo en simulation stochastique.