Simulation stochastique : Générateurs de nombres aléatoires

Cette séance de cours couvre la définition d'un générateur de nombres aléatoires (RNG) comme une procédure produisant un flux infini de variables aléatoires indépendantes et distribuées à l'identique. Il explique la structure et les algorithmes des générateurs de nombres pseudo-aléatoires (Pseudo-RNG), en soulignant l’importance des propriétés telles que la grande période, les tests statistiques, l’efficacité et la reproductibilité. Différents types de générateurs, y compris les générateurs congruentiels linéaires (LCG) et les générateurs récursifs multiples (MRG), sont discutés. L'évaluation de la qualité du GNR par des tests statistiques et l'évaluation de l'indépendance sont également explorées. La séance de cours se termine par des méthodes pour tester l'indépendance dans les séquences générées.