Simulation stochastique : échantillonnage hypercube latin et quasi Monte Carlo

Cette séance de cours couvre les méthodes d'échantillonnage hypercube latin (LHS) et d'échantillonnage quasi Monte Carlo (QMC) pour la simulation stochastique. Il explique l'objectif de la stratification et de la génération de permutations indépendantes, ainsi que la conception de permutations aléatoires stratifiées. L'instructeur discute des algorithmes pour générer des permutations indépendantes et de l'importance de la stratification dans la simulation. La séance de cours se penche également sur le processus de construction d'une conception en utilisant des permutations aléatoires et le concept de stratification dans l'échantillonnage. Diverses techniques de génération de permutations indépendantes et leurs applications en simulation sont explorées.