Simulation stochastique : introduction et modèle de file d'attente G/G/1

Cette séance de cours présente le cours de simulations stochastiques, couvrant l'organisation, le matériel de cours et des exemples motivants. Il se penche sur le modèle de file dattente G / G/1, discutant de larrivée, de lattente et des temps de service des clients, ainsi que des aspects théoriques et pratiques de la simulation dun tel système. En outre, il explore des sujets de finance computationnelle tels que les modèles de risque d'assurance et la tarification des options, les concepts de statistiques computationnelles tels que les tests de rapport de vraisemblance et les applications de physique computationnelle comme le modèle Ising. Le contenu du cours comprend la génération de variables aléatoires, les méthodes Monte Carlo, les techniques de réduction de la variance, les méthodes Markov Chain Monte Carlo, et plus encore.