Modèles de marché financier : arbitrage et exhaustivité
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Présente l'histoire et les concepts des produits dérivés, y compris les contrats à terme, les options et leur utilisation dans la couverture et la spéculation.
Explique la détermination des prix de l'état d'équilibre dans la tarification des actifs par le biais de la compensation du marché de la consommation et des contraintes budgétaires.
Couvre la tarification des dérivés, la réplication et l'interprétation, y compris des exemples d'options d'achat, de contrats à terme et d'options de vente.
Explore les options de la finance d'entreprise, couvrant les représentations graphiques, la tarification des options, la parité appel-sortie, l'exercice précoce et l'estimation de la volatilité.
Explore la théorie du portefeuille en mettant l'accent sur la stratégie de parité des risques, en discutant de l'allocation d'actifs proportionnelle à l'inverse de la volatilité et en comparant différents portefeuilles diversifiés.
Couvre les bases des produits dérivés, y compris la couverture, l'effet de levier, les spreads, les paiements et les modèles de tarification des actifs sous-jacents.
Explore les applications des modèles de Markov en finance, en se concentrant sur la tarification des produits dérivés et la neutralisation des risques.
Explore les techniques de réduction de la variance dans la simulation stochastique, en mettant l'accent sur l'utilisation de variables aléatoires auxiliaires et de moyennes d'échantillons pour améliorer l'efficacité.
Explore l'arbitrage, les mesures de martingale et l'exhaustivité du marché dans des modèles multipériodes, en se concentrant sur les stratégies de tarification et de couverture.
