Séance de cours

Introduction aux dérivés

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Dans cours

MGT-301: Foundations in financial economics

The aim of this course is to expose EPFL bachelor students to some of the main areas in financial economics. The course will be organized around six themes. Students will obtain both practical insights through real-world examples and understand how one can ...

Description

Cette séance de cours couvre les bases des produits dérivés, y compris les contrats d'appel, de vente et de forward, la loi d'un prix pour empêcher l'arbitrage, les stratégies de couverture utilisant les forwards et les puts, les techniques de spéculation telles que les spreads et les stradds, les gains linéaires par morceaux et les gains d'ingénierie par le biais du trading et de la tarification.

Enseignant·e·s (3)

Pierre Collin-Dufresne

Rüdiger Fahlenbrach

Ruediger has been elected director of the European Finance Association (2018-2020). He is Associate Editor of the Review of Finance and former Associate Editor of the Review of Financial Studies (2013-2016) and Financial Management (2012-2016). Ruediger is a research member of the European Corporate Governance Institute. His research has been reported in many large-circulation newspapers such as The New York Times, The Wall Street Journal, The Economist, Le Temps, NZZ, Handelsblatt, Forbes Magazine, USA Today, and Fortune Magazine.

Julien Hugonnier

Enseignement et PhD Doctorant·es actuel·les Luca Pagliuca, Darius Nik Nejad A dirigé les thèses EPFL de Rodolfo Javier Prieto Katunaric, Michael Hasler, Giuliano Antonio Curatola, Julien Cujean, Thomas Antonius Geelen, Nicolas Gauderon, Benoit Vincent Sylvain Cornet A co-dirigé les thèses EPFL de Rémy Praz, Cagil Kocyigit, Alexis Marchal Cours Derivatives FIN-404 Le but de ce cours est de donner une description détaillée des modèles standard d'évaluation et de couverture des produits dériv

Source officielle

Proximité ontologique

Business

Finance: Financial risk management

Concepts associés (32)

Arbitrage (finance)

L'arbitrage est une opération financière destinée à assurer un gain positif ou nul de manière certaine en profitant d'écarts temporaires de prix constatés entre différents titres ou contrats. Par exemple en prenant position simultanément et en sens contraire soit sur plusieurs actifs dérivés différents soit sur un produit dérivé et son actif sous-jacent.

Pricing

Pricing is the process whereby a business sets the price at which it will sell its products and services, and may be part of the business's marketing plan. In setting prices, the business will take into account the price at which it could acquire the goods, the manufacturing cost, the marketplace, competition, market condition, brand, and quality of product. Pricing is a fundamental aspect of product management and is one of the four Ps of the marketing mix, the other three aspects being product, promotion, and place.

Trading algorithmique

Le trading algorithmique, aussi appelé trading automatisé ou trading automatique, boîte noire de négociation (en anglais : black-box trading), effectué par des robots de trading ou robots traders, est une forme de trading avec utilisation de plates-formes électroniques pour la saisie des ordres de bourse en laissant un algorithme décider des différents aspects de l'ordre, tel que l'instant d'ouverture ou de clôture (le timing), le prix ou le volume de l'ordre et ceci, dans de nombreux cas, sans la moindre in

Couverture de risque

Une couverture de risque consiste à se protéger contre un risque -défini comme la probabilité mathématique qu'un dommage se produise- par des contrats d'assurance, des contrats de garantie, ou des contrats financiers permettant d'apporter un certain niveau de compensation. Pour les risques courants, le contrat d'assurance prévoit une indemnité en cas de sinistre subi ou provoqué. Des formules de garantie: sont souvent associées à des contrats de vente de biens et services, conformément aux dispositions légales, ou allant au-delà de celles-ci.

Spéculation (économie)

Sur un marché quelconque, on nomme spéculation « l'activité consistant à tirer profit par anticipation de l'évolution à court, moyen ou long terme du niveau général des prix ou d'un prix particulier en vue d'en retirer une plus-value ou un bénéfice ». La finance traditionnelle préfère employer le terme d'opérations d'arbitrage. Elle considère de ce point de vue : que les mouvements spéculatifs sont utiles sinon inévitables en ce qu'ils détectent les déséquilibres existants ou potentiels d'un marché ; qu'en vertu de l'efficience du marché financier ces mouvements contribuent à la stabilisation des prix ou à l'atténuation de ses fluctuations.

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Séances de cours associées (64)

Introduction aux dérivés

Couvre la tarification des dérivés, la réplication et l'interprétation, y compris des exemples d'options d'achat, de contrats à terme et d'options de vente.

Basics-3-Market-Part1-2024-02-26

Introduction aux produits dérivés : le trading

Couvre les gains linéaires par morceaux, les types de contrats, le modèle binomial et les stratégies de négociation.

La causalité dans l'économie immobilière MOOC: Economie du Sol et de l'Immobilier II

Examine le lien de causalité indirect entre les prix des terrains et les prix de l'immobilier.

Introduction aux dérivés

Présente l'histoire et les concepts des produits dérivés, y compris les contrats à terme, les options et leur utilisation dans la couverture et la spéculation.

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Concepts associés (32)

Arbitrage (finance)

Pricing

Trading algorithmique

Couverture de risque

Spéculation (économie)

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