Applications : Modèles et prix Markov

Cette séance de cours couvre l'application des modèles de Markov dans la finance, en se concentrant sur la tarification des produits dérivés et la neutralisation des risques. Il traite du générateur du processus, de la neutralisation des risques dans le cadre de la mesure équivalente de Martingale (EMM), de la tarification de Markov et des stratégies de couverture. La séance de cours se penche également sur la tarification des obligations, la mesure à terme, la tarification des options et l'utilisation des modèles Vasicek et Black-Scholes-Merton (BSM). En outre, il explore des sujets tels que les changes, les contrats à terme FX, les opérations de portage, les options FX, les options quanto et les stratégies de couverture pour divers instruments financiers.