Introduction aux dérivés

Cette séance de cours présente les bases des produits dérivés, couvrant des sujets tels que la couverture avec options, les positions de levier, les spreads ours et taureaux, les stradds, les spreads papillons, les gains linéaires au coup par coup, les gains d'ingénierie et les techniques d'approximation. Il explore également des exemples de contrats à terme, d'hypothèses de négociation, de valeurs contractuelles, de transactions en espèces et de la loi d'un prix. L'instructeur explique le concept de flux de trésorerie intermédiaires, de flux de trésorerie proportionnels, de stratégies de réinvestissement et de modèles de tarification des actifs sous-jacents. En outre, la séance de cours explore les différences entre les contrats à terme et à terme, soulignant l'importance des échanges organisés, de la normalisation, de la liquidité et du marquage dans les pratiques du marché.