Théorie du portefeuille : Stratégie de parité des risques

Cette séance de cours couvre la théorie du portefeuille axée sur la stratégie de parité de risque, qui implique une allocation d'actifs proportionnelle à l'inverse de la volatilité. Il traite des avantages de la diversification, de l'analyse de la variance moyenne, des portefeuilles optimaux et des portefeuilles diversifiés alternatifs tels que les pondérations égales et les pondérations de marché. L'instructeur explique la caractérisation mathématique du cas général, le principe de séparation à deux fonds et les propriétés des portefeuilles à variance minimale. La séance de cours se penche également sur la comparaison de stratégies telles que la parité de risque, le portefeuille 60/40 et le portefeuille de marché, fournissant un aperçu de la performance historique et des statistiques du portefeuille.