Séance de cours

Introduction aux dérivés

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Dans cours

MGT-301: Foundations in financial economics

The aim of this course is to expose EPFL bachelor students to some of the main areas in financial economics. The course will be organized around six themes. Students will obtain both practical insights through real-world examples and understand how one can ...

Description

Cette séance de cours présente le concept de produits dérivés, en mettant l'accent sur les problèmes de tarification, la réplication et l'interprétation dans le contexte des paiements aléatoires et des prix sans arbitrage. Il couvre des exemples d'options d'achat, de contrats à terme et d'options de vente, illustrant les portefeuilles de réplication et les mécanismes de tarification. La séance de cours se penche également sur les modèles de tarification multipériodes, les chemins binomiaux, la réplication dynamique et les formules de tarification binomielle, fournissant une compréhension complète des stratégies de tarification des dérivés.

Enseignant·e·s (3)

Rüdiger Fahlenbrach

Ruediger has been elected director of the European Finance Association (2018-2020). He is Associate Editor of the Review of Finance and former Associate Editor of the Review of Financial Studies (2013-2016) and Financial Management (2012-2016). Ruediger is a research member of the European Corporate Governance Institute. His research has been reported in many large-circulation newspapers such as The New York Times, The Wall Street Journal, The Economist, Le Temps, NZZ, Handelsblatt, Forbes Magazine, USA Today, and Fortune Magazine.

Julien Hugonnier

Enseignement et PhD Doctorant·es actuel·les Luca Pagliuca, Darius Nik Nejad A dirigé les thèses EPFL de Rodolfo Javier Prieto Katunaric, Michael Hasler, Giuliano Antonio Curatola, Julien Cujean, Thomas Antonius Geelen, Nicolas Gauderon, Benoit Vincent Sylvain Cornet A co-dirigé les thèses EPFL de Rémy Praz, Cagil Kocyigit, Alexis Marchal Cours Derivatives FIN-404 Le but de ce cours est de donner une description détaillée des modèles standard d'évaluation et de couverture des produits dériv

Pierre Collin-Dufresne

Source officielle

Proximité ontologique

Économie (discipline)

Microéconomie: Financial economics

Concepts associés (32)

Rational pricing

Rational pricing is the assumption in financial economics that asset prices – and hence asset pricing models – will reflect the arbitrage-free price of the asset as any deviation from this price will be "arbitraged away". This assumption is useful in pricing fixed income securities, particularly bonds, and is fundamental to the pricing of derivative instruments. Arbitrage is the practice of taking advantage of a state of imbalance between two (or possibly more) markets. Where this mismatch can be exploited (i.

Évaluation financière

L'évaluation financière est l'estimation de la valeur (c'est-à-dire du prix potentiel): des actifs et engagements financiers (actions, obligations, options, contrats d'épargne) et des entreprises évaluation d'entreprise) Tout placement financier étant fait dans une optique future, les principaux paramètres d’estimation de la valeur du placement sont les gains que l'on attend et les risques que l'on perçoit. finance, actif financier, évaluation du prix d'une action, évaluation d'option, évaluation financière

Politique de prix

La politique de prix est un ensemble de décisions et d'actions réalisées pour déterminer la structure et le niveau de la tarification des biens et services proposés aux clients conquis ou à conquérir. C'est l'un des constituants du marketing mix que sont par exemple la politique de produit, la politique de prix, la politique de distribution et la politique de communication. Elle est la traduction concrète, à un niveau subordonné, d'éléments de plus haut niveau que sont la vision et la stratégie générale de l'entreprise ainsi que la politique générale d'entreprise.

Lattice model (finance)

In finance, a lattice model is a technique applied to the valuation of derivatives, where a discrete time model is required. For equity options, a typical example would be pricing an American option, where a decision as to option exercise is required at "all" times (any time) before and including maturity. A continuous model, on the other hand, such as Black–Scholes, would only allow for the valuation of European options, where exercise is on the option's maturity date.

Arbitrage (finance)

L'arbitrage est une opération financière destinée à assurer un gain positif ou nul de manière certaine en profitant d'écarts temporaires de prix constatés entre différents titres ou contrats. Par exemple en prenant position simultanément et en sens contraire soit sur plusieurs actifs dérivés différents soit sur un produit dérivé et son actif sous-jacent.

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Séances de cours associées (64)

Introduction aux dérivés

Couvre les bases des produits dérivés, y compris la couverture, l'effet de levier, les spreads, les paiements et les modèles de tarification des actifs sous-jacents.

Introduction aux dérivés

Introduit des produits dérivés, de la couverture, de la spéculation et des gains d'ingénierie par le biais du trading et de la tarification.

Options en finance d'entreprise

Présente les principes des options en finance d'entreprise, couvrant les marchés, la terminologie, l'évaluation et les modèles de tarification.

Le modèle binomial

Couvre le modèle binomial pour la tarification des actifs, y compris la tarification des options et la convergence avec le modèle Black-Scholes.

Introduction aux produits dérivés : le trading

Couvre les gains linéaires par morceaux, les types de contrats, le modèle binomial et les stratégies de négociation.

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Rational pricing

Évaluation financière

Politique de prix

Lattice model (finance)

Arbitrage (finance)

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