Introduction aux dérivés

Cette séance de cours présente le concept de produits dérivés, en mettant l'accent sur les problèmes de tarification, la réplication et l'interprétation dans le contexte des paiements aléatoires et des prix sans arbitrage. Il couvre des exemples d'options d'achat, de contrats à terme et d'options de vente, illustrant les portefeuilles de réplication et les mécanismes de tarification. La séance de cours se penche également sur les modèles de tarification multipériodes, les chemins binomiaux, la réplication dynamique et les formules de tarification binomielle, fournissant une compréhension complète des stratégies de tarification des dérivés.