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Évaluation et couverture multi-périodes Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore l'arbitrage, les mesures de martingale et l'exhaustivité du marché dans des modèles multipériodes, en se concentrant sur les stratégies de tarification et de couverture.

Évaluation du rendement financier Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre l'évaluation de la performance du fonds, les preuves empiriques, les anomalies, les modèles factoriels et la comparaison entre APT et CAPM.

Aperçu général des marchés financiers Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre la structure des marchés financiers, les participants, la dette publique, les gestionnaires d'actifs, la taille des marchés, les produits dérivés, les fréquences de négociation, les ordres et les rendements de portefeuille.

Choix de portefeuille avec contraintes de levier Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore le choix optimal du portefeuille avec les contraintes de levier, la ligne de marché de la sécurité, l'alpha, les preuves empiriques, les limitations CAPM, les extensions APT et les informations financières modernes.

Cadre de tarification des actifs Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore la tarification des actifs, les solutions de puzzle de primes d'actions, les prix des actions, les dividendes, l'ACEP et les structures de taux d'intérêt.

Le modèle binomial Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre le modèle binomial pour la tarification des actifs, y compris la tarification des options et la convergence avec le modèle Black-Scholes.

Formule Black-Scholes: Prix neutres en termes de risques et prix des options Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore la formule Black-Scholes pour la tarification des options et la tarification neutre en matière de risque en économie financière.

Prix et réplication binomiales Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore la tarification binomiale, la réplication des gains et l'interprétation des prix dans un monde sans risque.

Introduction aux dérivés Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre la tarification des dérivés, la réplication et l'interprétation, y compris des exemples d'options d'achat, de contrats à terme et d'options de vente.

Innovation financière : volatilité implicite Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Plonge dans la volatilité implicite, la volatilité historique, les implications de la tarification des options et divers modèles de volatilité dans l'innovation financière.

Options en finance d'entreprise Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

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Applications : Modèles et prix Markov Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore les applications des modèles de Markov en finance, en se concentrant sur la tarification des produits dérivés et la neutralisation des risques.

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