Séance de cours

Principes fondamentaux de la gestion du portefeuille

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Dans cours

FIN-429: Sustainable & entrepreneurial finance

This course deals with the role of finance in the transition to a sustainable, low-carbon economy. Students learn how to apply asset allocation techniques to build sustainable portfolios, understand the entrepreneurial ecosystem, and discover the emerging ...

Description

Cette séance de cours porte sur les principes fondamentaux de la gestion de portefeuille, y compris des sujets tels que le financement durable et entrepreneurial, l'environnement d'investissement, les rôles des marchés financiers, les clients du système financier, les instruments financiers et les décisions de construction de portefeuille. Il s'inscrit également dans les concepts de risque et de rendement, de répartition optimale des actifs, de modèle de tarification des immobilisations, d'efficacité du marché et de frontière efficace dans la gestion des actifs.

Enseignant·e·s (2)

Eric Jondeau

Enseignement et PhD Cours Financial Econometrics FIN-702 Sustainable & entrepreneurial finance FIN-429 Ce cours porte sur le rôle de la finance dans la transition vers une économie durable. Les étudiants apprennent à utiliser les techniques d'allocation d'actifs pour construire des portefeuilles durables, à comprendre l'écosystème entrepreneurial, et à découvrir l'impact investing.

Rüdiger Fahlenbrach

Ruediger has been elected director of the European Finance Association (2018-2020). He is Associate Editor of the Review of Finance and former Associate Editor of the Review of Financial Studies (2013-2016) and Financial Management (2012-2016). Ruediger is a research member of the European Corporate Governance Institute. His research has been reported in many large-circulation newspapers such as The New York Times, The Wall Street Journal, The Economist, Le Temps, NZZ, Handelsblatt, Forbes Magazine, USA Today, and Fortune Magazine.

Source officielle

Proximité ontologique

Économie (discipline)

Microéconomie: Financial economics

Concepts associés (32)

Portfolio optimization

Portfolio optimization is the process of selecting the best portfolio (asset distribution), out of the set of all portfolios being considered, according to some objective. The objective typically maximizes factors such as expected return, and minimizes costs like financial risk. Factors being considered may range from tangible (such as assets, liabilities, earnings or other fundamentals) to intangible (such as selective divestment). Modern portfolio theory was introduced in a 1952 doctoral thesis by Harry Markowitz; see Markowitz model.

Marché financier

Un marché financier est un marché sur lequel des personnes physiques, des sociétés privées et des institutions publiques peuvent négocier des titres financiers, matières premières et autres actifs, à des prix qui reflètent l'offre et la demande. Les titres comprennent des actions et des obligations, ainsi que des produits de base, notamment des métaux précieux ou des produits de base agricoles. Le marché financier comprend le marché primaire (produit neuf) et le marché secondaire (produit d'occasion) qui sont complémentaires.

Évaluation financière

L'évaluation financière est l'estimation de la valeur (c'est-à-dire du prix potentiel): des actifs et engagements financiers (actions, obligations, options, contrats d'épargne) et des entreprises évaluation d'entreprise) Tout placement financier étant fait dans une optique future, les principaux paramètres d’estimation de la valeur du placement sont les gains que l'on attend et les risques que l'on perçoit. finance, actif financier, évaluation du prix d'une action, évaluation d'option, évaluation financière

Modèle d'évaluation par arbitrage

Le modèle d'évaluation par arbitrage ou MEA (en anglais, arbitrage pricing theory ou APT) est un modèle financier d'évaluation des actifs d'un portefeuille qui s'appuie sur l'observation des anomalies du MEDAF et considère les variables propres aux firmes susceptibles d'améliorer davantage le pouvoir prédictif du modèle d'évaluation. Pour lutter contre l'instabilité des bétas du MEDAF, le modèle MEA introduit des facteurs macroéconomiques et spécifiques.

Théorie moderne du portefeuille

La théorie moderne du portefeuille est une théorie financière développée en 1952 par Harry Markowitz. Elle expose comment des investisseurs rationnels utilisent la diversification afin d'optimiser leur portefeuille, et quel devrait être le prix d'un actif étant donné son risque par rapport au risque moyen du marché. Cette théorie fait appel aux concepts de frontière efficiente, coefficient bêta, droite de marché des capitaux et droite de marché des titres. Sa formalisation la plus accomplie est le modèle d'évaluation des actifs financiers ou MEDAF.

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Séances de cours associées (44)

Investissements : Sélection de portefeuilles et tarification des actifs

Couvre la sélection de portefeuille, la tarification des actifs, l'efficacité du marché et la gestion des risques dans les investissements.

Principes de finance : CAPM et gestion de portefeuille

Explore le CAPM, les primes de risque, les portefeuilles efficaces et l'efficacité du marché.

Hypothèse de marché efficace: études de preuves et d'événements

Explore les preuves contre EMH, les études d'événements, la méthodologie de rendement anormal et la performance des fonds communs de placement.

Portefeuille efficace : CAPM Application

Explore les portefeuilles efficaces et le modèle CAPM en finance, en analysant les risques, les rendements et les relations de marché.

Construction de portefeuilles : Risques climatiques

Couvre la construction de portefeuilles sous risques climatiques, explorant les paramètres métriques, l'exposition au carbone, la décarbonisation et les mesures du marché.

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Concepts associés (32)

Portfolio optimization

Marché financier

Évaluation financière

Modèle d'évaluation par arbitrage

Théorie moderne du portefeuille

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