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Big Data financier : corrélations et fonctions de réponse

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Dans cours

FIN-525: Financial big data

The course introduces modern methods to acquire, clean, and analyze large quantities of financial data efficiently. The second part expands on how to apply these techniques and robust statistics to financial analysis, in particular to intraday data and inv ...

Description

Cette séance de cours couvre l'analyse des mégadonnées financières, en se concentrant sur les corrélations intrajournalières, les fonctions de réponse et l'influence des événements du carnet d'ordres sur les prix moyens. Les sujets abordés comprennent l'effet Epps, les réseaux de plomb-lag et les plomb-lag validés statistiquement. L'instructeur discute de la dynamique des prix moyens, de l'influence des événements sur les prix moyens et de l'influence moyenne d'un seul trade sur les prix moyens futurs. Des flash crashs sont également explorés, avec une étude de cas sur le célèbre événement du 6 mai 2010.

Enseignant·e

Damien Challet

Enseignement et PhD Cours Financial big data FIN-525 La première partie du cours introduit des méthodes modernes pour acquérir, nettoyer et analyser de grandes quantités de données financières de façon efficace. La deuxième partie applique ces techniques à l'analyse financière, en particulier aux données intraday et aux stratégies d'investissement

Source officielle

Concepts associés (32)

Spéculation sur séance

La spéculation sur séance ou spéculation à court terme (en anglais : day trading) est la pratique consistant à faire des allers-retours (achats puis ventes) spéculatifs durant la même séance. On parle également d’opérations en journée ou en séance. Les horaires d'ouverture et de fermeture des marchés ainsi que les annonces publiques augmentent fortement les variations du cours et ainsi augmentent les possibilités. Grâce aux nouvelles technologies, la spéculation sur séance a eu tendance ces dernières années à se populariser.

Trading algorithmique

Le trading algorithmique, aussi appelé trading automatisé ou trading automatique, boîte noire de négociation (en anglais : black-box trading), effectué par des robots de trading ou robots traders, est une forme de trading avec utilisation de plates-formes électroniques pour la saisie des ordres de bourse en laissant un algorithme décider des différents aspects de l'ordre, tel que l'instant d'ouverture ou de clôture (le timing), le prix ou le volume de l'ordre et ceci, dans de nombreux cas, sans la moindre in

Statistical model validation

In statistics, model validation is the task of evaluating whether a chosen statistical model is appropriate or not. Oftentimes in statistical inference, inferences from models that appear to fit their data may be flukes, resulting in a misunderstanding by researchers of the actual relevance of their model. To combat this, model validation is used to test whether a statistical model can hold up to permutations in the data.

Réponse en fréquence

La réponse en fréquence est la mesure de la réponse de tout système (mécanique, électrique, électronique, optique, etc.) à un signal de fréquence variable (mais d'amplitude constante) à son entrée. Dans la gamme des fréquences audibles, la réponse en fréquence intéresse habituellement les amplificateurs électroniques, les microphones et les haut-parleurs. La réponse du spectre radioélectrique peut faire référence aux mesures de câbles coaxiaux, aux câbles de catégorie 6 et aux dispositifs de mélangeur vidéo sans fil.

Fonction de transfert

En traitement du signal, une fonction de transfert est un modèle mathématique de la relation entre l'entrée et la sortie d'un système linéaire, le plus souvent invariant. Elle est utilisée notamment en théorie des communications, en automatique, et dans toutes les sciences de l'ingénieur qui font appel à cette discipline (électronique, mécanique, mécatronique). Les signaux d'entrée et de sortie ci-dessus peuvent avoir plusieurs composantes, auquel cas on précise souvent (sans que ce soit une obligation) que la fonction de transfert est une matrice de transfert.

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Séances de cours associées (44)

Régression linéaire et dorsale

Couvre la régression linéaire et de crête, le surajustement, les hyperparamètres et les ensembles d'essai.

Flash Crash Événement systémique

Explore le flash crash comme un événement systémique, en discutant de sa propagation et de ses implications réglementaires.

Utiliser la validation croisée : construire un prédicteur final

Couvre l'interprétation des estimations du risque de validation croisée et la construction d'un prédicteur final à partir des résultats de validation croisée.

Trading à haute fréquence: analyse optimale du comportement

Explore le comportement de trading optimal dans le trading à haute fréquence et son impact sur la dynamique du marché.

Jouer Connect quatre

Explore la mise en œuvre de Connect Quatre fonctionnalités de jeu et méthodes de test.

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Spéculation sur séance

Trading algorithmique

Statistical model validation

Réponse en fréquence

Fonction de transfert

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