Tarification des actifs et optimisation du portefeuille

Cette séance de cours couvre l'efficacité de la variance moyenne, la complétude du marché, les opportunités d'arbitrage, les pondérations optimales du portefeuille, les portefeuilles efficaces de la variance moyenne, les noyaux de tarification, les martingales, les stratégies d'autofinancement et les limites Hansen-Jagannathan dans le contexte de la tarification des actifs et de l'optimisation du portefeuille.