Couvre les théories fondamentales de la tarification des actifs, y compris l'EMM, les stratégies d'autofinancement, la tarification sans risque et l'exhaustivité des marchés.
Couvre le modèle de tarification des immobilisations, lestimation des bêtas, les preuves empiriques sur les rendements par rapport à la bêta, les contraintes de vente courte et le choix optimal du portefeuille.
Explore les modèles factoriels en finance, couvrant les portefeuilles de moyenne variance, les anomalies de taille et de valeur et les stratégies de momentum.
Explore la montée en puissance de l’activisme des actionnaires, son impact sur les performances du marché et les défis auxquels sont confrontés les arbitres pour corriger les erreurs d’évaluation.
Explique le programme de 2e année, y compris les conditions de progression, les cours de reprise, les crédits et les options, en soulignant l'importance de la compétence en anglais et de la sélection des cours.
Introduit des enregistrements, des variantes, des règles d'évaluation, des règles de dactylographie, des défis d'aliasing et des avantages dans les langages de programmation.
Présente l'histoire et les concepts des produits dérivés, y compris les contrats à terme, les options et leur utilisation dans la couverture et la spéculation.
Couvre la tarification des dérivés, la réplication et l'interprétation, y compris des exemples d'options d'achat, de contrats à terme et d'options de vente.
Explore l'évaluation neutre du risque pour les titres négociés, les dérivés, la couverture, la tarification des obligations et les contrats à terme sur les marchés financiers.
Explore des modèles de marché financier sans arbitrage et complets, des probabilités neutres sur le plan du risque, des prix structurés des billets et des options de couverture.
Déplacez-vous dans le monde des dérivés financiers décentralisés, explorant les types de dérivés cryptographiques et les protocoles existants tout en discutant de la nécessité de nouveaux dérivés et de nouveaux oracles de données financières.
