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Explore les options de la finance d'entreprise, couvrant les représentations graphiques, la tarification des options, la parité appel-sortie, l'exercice précoce et l'estimation de la volatilité.
Explore l'évaluation des risques dans les processus de financement, d'estimation des revenus, de diversification et de prise de décisions en matière d'investissement.
Explore les applications pratiques et les implications du modèle de tarification des immobilisations en finance, y compris lestimation des bêtas et le calcul des rendements attendus.
Présente l'histoire et les concepts des produits dérivés, y compris les contrats à terme, les options et leur utilisation dans la couverture et la spéculation.
Explique la détermination des prix de l'état d'équilibre dans la tarification des actifs par le biais de la compensation du marché de la consommation et des contraintes budgétaires.
Couvre les bases des produits dérivés, y compris la couverture, l'effet de levier, les spreads, les paiements et les modèles de tarification des actifs sous-jacents.
Couvre la tarification des dérivés, la réplication et l'interprétation, y compris des exemples d'options d'achat, de contrats à terme et d'options de vente.
Explore les applications des modèles de Markov en finance, en se concentrant sur la tarification des produits dérivés et la neutralisation des risques.
Couvre les cartes en tant que structures de données clés-valeurs, y compris l'interrogation, la mise à jour et la gestion des valeurs manquantes, avec des exemples pratiques tels que la représentation polynomiale.
Couvre les théories fondamentales de la tarification des actifs, y compris l'EMM, les stratégies d'autofinancement, la tarification sans risque et l'exhaustivité des marchés.
