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Concept

Hyperbolic absolute risk aversion

Séances de cours associées (24)

Utilité attendue et Aversion au risque: fondements théoriques

Explore l'utilité attendue, l'aversion au risque, les primes d'assurance et le choix du portefeuille dans la tarification des actifs.

Théorie de la tarification des actifs: Aversion au risque et fonctions utilitaires

Explore l'aversion au risque, les fonctions utilitaires et la théorie de la tarification des actifs, y compris les modèles classiques et la fonction utilitaire Kreps-Porteus-Epstein-Zin.

Tarification des actifs: Mesure des risques et des prix de l'État

Couvre les mesures neutres en matière de risque, les prix de l'État, les fonctions d'utilité et l'aversion du risque dans la tarification des actifs.

Utilité prévue et aversion des risques

Examine la théorie de l'utilité attendue, l'aversion pour les risques, les fonctions d'utilité et la prise de décisions sous l'incertitude.

Compétences et programmes d'études

Examine l'influence des compétences non cognitives sur les résultats de la vie, les interventions visant à améliorer ces compétences et les considérations éthiques.

Mesures de risque cohérentes: Approche spectrale

Explore les mesures de risque cohérentes et l'approche spectrale de l'aversion du risque, couvrant VaR, ES, la subadditivité, la convexité et la création de nouvelles mesures de risque.

Compétences non cognitives en milieu de travail

Explore les compétences non cognitives, la compétitivité et les interventions pour favoriser ces compétences en milieu de travail.

Tarification des actifs: Fonctions des services publics et gestion des risques

Explore les fonctions d'utilité et la gestion des risques dans la tarification des actifs en situation d'incertitude.

Prime de risque et prime de risque

Explore l'évaluation des risques, la valeur équivalente et la prime d'assurance dans les loteries, ainsi que les ajustements de taux d'actualisation.

Pareto Efficiency: le problème du planificateur social

Explique l'efficacité de Pareto, le problème du planificateur social et l'allocation optimale de la consommation sur des marchés complets.

Aversion au risque et marchés complets Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore l'aversion au risque, les marchés complets et le comportement optimal dans les modèles de macrofinance.

Sélection dynamique de portefeuille Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore la sélection dynamique des portefeuilles, les fonctions d'utilité logarithmique, l'aversion au risque et les problèmes de contrôle optimaux sur les marchés financiers.

Aversion au risque et fonctions utilitaires Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore l'aversion au risque, les fonctions d'utilité et leur impact sur les réponses à la consommation et les décisions financières.

Contrôle optimal stochastique: Théorème de Martingale Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore le contrôle optimal stochastique, mettant l'accent sur la consommation et l'investissement optimaux, le théorème de représentation de Martingale et le théorème de vérification.

Modèle global : consommation et prix Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre un modèle mondial avec deux pays, la consommation, les prix et la compensation du marché.

Sélection dynamique de portefeuille Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore la sélection dynamique des portefeuilles, les fonctions d'utilité, l'aversion au risque et l'utilité log sur les marchés financiers.

Macrofinance: modèles et décisions politiques Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre les modèles macroéconomiques intégrant les marchés financiers et analysant les décisions financières, les événements macroéconomiques et les décisions politiques.

Equity Premium Puzzle Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore le puzzle Equity Premium et ses implications macrofinancières.

Stratégie de pari optimale Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore la stratégie de pari optimale dans un problème de jeu de programmation dynamique, en mettant l'accent sur l'impact des préférences de risque.

Risque et diversification Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Examiner les stratégies d'évaluation des risques, d'équivalence de certitude et de diversification afin de réduire les risques dans les processus décisionnels.