Optimisation de portefeuille à variation moyenne

Cette séance de cours couvre la fonction d'utilité moyenne, les courbes d'indifférence, le choix optimal du portefeuille de variance moyenne, les avantages de la diversification, la frontière efficace avec deux actifs et l'impact de la corrélation sur la frontière de variance minimale. Il traite également de la frontière efficace avec un actif risqué et sans risque, de la caractérisation mathématique du cas général avec N actifs risqués et du portefeuille efficace à moyenne variance. La présentation comprend des exemples d'indices boursiers américains et JP, soulignant l'importance de l'aversion au risque et de la diversification dans l'optimisation du portefeuille.