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Brownian Motion: Modélisation et analyse

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Séances de cours associées (31)

Martingales et Brownian Motion Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Discute de la convergence, des martingales, du mouvement brownien, des lois communes, des procédures de test et des temps d'arrêt.

Chaînes de naissance et de mort: analyse et probabilités Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore les chaînes de naissance et de mort, les probabilités de réussite et les durées de jeu attendues dans les chaînes de Markov.

Martingales et Brownian Motion Construction Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore la construction du mouvement brownien avec des trajectoires continues et la dimension de son zéro.

Théorème de Girsanov: Simulation numérique des SDE Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre le Théorème de Girsanov, mesures absolument continues, et simulation numérique des équations différentielles stochastiques (EDD) avec applications en finance.

Processus stochastiques : génération et incorporation Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore la génération de processus stochastiques, y compris les processus gaussiens, les processus de Markov, les processus de Poisson et l'intégration circulatoire.

Chaînes Markov à temps discret: Définitions Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre les définitions et les probabilités d'état des chaînes Markov à temps discret.

Martingales et le mouvement brownien: construction et propriétés Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore la construction et les propriétés d'un mouvement brownien avec des trajectoires continues en utilisant la méthode de Paul Lévy.

Dimension Hausdorff et mouvement brownien Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore la dimension Hausdorff et son application au mouvement brownien, en soulignant l'importance de comprendre les dimensions définies dans les processus stochastiques.

Martingales et le mouvement brownien: Comportement global et longueur de jeu zéro Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore le comportement du mouvement brownien et sa longueur à zéro.

Martingales et Brownian Motion: Dérive et heure de sortie Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore le mouvement brownien avec la dérive, les probabilités de sortie et les temps de sortie moyens des intervalles.

Chaînes de Markov: bases et applications Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Présente les chaînes de Markov, couvrant les bases, les algorithmes de génération et les applications dans les promenades aléatoires et les processus de Poisson.

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