Calcul stochastique : modèles de taux d'intérêt

Cette séance de cours couvre un cours de crash sur le calcul stochastique, mettant l'accent sur le mouvement brownien, l'intégrale stochastique, la formule Itô, le théorème de Girsanov, et le théorème de tarification d'arbitrage dans le contexte des modèles de taux d'intérêt. Il explique les processus stochastiques, y compris les processus adaptés et martingales, et les processus gaussiens. La séance de cours se décline également en intégrale stochastique, processus Itô, formule Itô, intégration par parties, exponentielle stochastique, règne de Bayes, théorème de Girsanov, et l'application du théorème de tarification d'arbitrage dans la modélisation financière.