Séances de cours associées à Modèles ARCH et GARCH

Gestion quantitative des risques : modélisation de la volatilité

Couvre la modélisation de la volatilité dans la gestion des risques, y compris l'ARMA, l'ARCH, les modèles GARCH, la représentation causale et la prévision.

Mémoire longue et ARCH: Séries chronologiques Math 342

Explore la mémoire longue dans les séries temporelles et les processus d'hétéroskédasticité conditionnelle autorégressive dans les données financières.

Séries chronologiques: prévisions et longue mémoire

Explore les prévisions dans l'analyse des séries chronologiques, les processus de mémoire longue et les modèles ARCH pour la modélisation de la volatilité.

Modélisation structurelle et le filtre Kalman: Séries chronologiques

Explore la modélisation structurelle dans les séries chronologiques et introduit le filtre Kalman pour la prédiction et l'estimation.

Séries chronologiques financières : Faits et modèles stylisés

Examine les séries chronologiques financières, y compris les processus ARMA et GARCH, en mettant l'accent sur l'estimation des risques.

Filtre Kalman: Séries chronologiques

Couvre la modélisation structurelle, les modèles d'espace d'état, et le filtre Kalman dans l'analyse des séries temporelles.

Faits stylisés : Recherches reproductibles

Couvre les faits stylisés en finance et la recherche reproductible en informatique scientifique.

Mémoire longue et ARCH: Séries chronologiques

Explore la mémoire longue dans les séries chronologiques et les modèles ARCH pour la volatilité financière.

Gestion quantitative des risques : modélisation de la volatilité

Couvre la modélisation de la volatilité dans la gestion quantitative des risques, y compris l'ARMA, l'ARCH, les modèles GARCH et la prévision.

Séries chronologiques: Modélisation structurelle et filtre Kalman

Couvre la modélisation structurale, le filtre Kalman, la stationnarité, les méthodes d'estimation, la prévision et les modèles ARCH dans les séries chronologiques.

Séries chronologiques: Estimation paramétrique

Couvre l'estimation paramétrique, la modélisation saisonnière, les méthodes Box-Jenkins, les calculs de variance et les mesures de dépendance dans l'analyse des séries chronologiques.

Filtre de Kalman : Linéarisé vs Extended

Explore les filtres de Kalman linéarisés et étendus, illustrant leur application dans les systèmes non linéaires et l'estimation des paramètres inconnus.

Séries chronologiques: Propriétés stochastiques et modélisation

Explore les propriétés stochastiques et la modélisation des séries chronologiques, couvrant l'autocovariance, la stationnarité, la densité spectrale, l'estimation, la prévision, les modèles ARCH et la modélisation multivariée.

Dérivés des taux d'intérêt: plafonds et planchers

Explore les dérivés de taux d'intérêt, en particulier les plafonds et les planchers, la parité des plafonds, les formules de tarification et les volatilités implicites.

Swaptions: modèles de taux d'intérêt

Couvre les swaps, la monnaie, les obligations callables, les formules de prix et les volatilités implicites.

Innovation financière : volatilité implicite Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Plonge dans la volatilité implicite, la volatilité historique, les implications de la tarification des options et divers modèles de volatilité dans l'innovation financière.

Analyse des séries chronologiques financières Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre les faits stylisés du rendement des actifs, des statistiques sommaires, des tests de la normalité, des placettes Q-Q et des hypothèses de marché efficaces.

Modèles de signaux paramétriques : Matlab Practice Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre les modèles de signaux paramétriques et les applications Matlab pratiques pour les chaînes de Markov et les processus AutoRegressive.

Modèles de séries chronologiques : Processus autorégressifs Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore les modèles de séries chronologiques, en mettant l'accent sur les processus autorégressifs, y compris le bruit blanc, AR(1) et MA(1), entre autres.

Aperçu du cours et introduction à l'OLS Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Introduit le cours d'économétrie FIN-403, mettant l'accent sur l'application pratique de modèles économétriques standards comme les moindres carrés ordinaires (OLS) dans les contextes économiques et financiers.