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Faits stylisés : Recherches reproductibles

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Dans cours

FIN-525: Financial big data

The course introduces modern methods to acquire, clean, and analyze large quantities of financial data efficiently. The second part expands on how to apply these techniques and robust statistics to financial analysis, in particular to intraday data and inv ...

Description

Cette séance de cours couvre des faits stylisés dans la finance, y compris le volume, la volatilité, l'effet de levier, les effets intrajournaliers, la corrélation, le temps entre les transactions, les sauts de prix et les crashs éclair. Il traite également de la recherche reproductible, des meilleures pratiques pour le calcul scientifique et des bonnes pratiques en matière de calcul scientifique.

Enseignant·e

Damien Challet

Enseignement et PhD Cours Financial big data FIN-525 La première partie du cours introduit des méthodes modernes pour acquérir, nettoyer et analyser de grandes quantités de données financières de façon efficace. La deuxième partie applique ces techniques à l'analyse financière, en particulier aux données intraday et aux stratégies d'investissement

Source officielle

Concepts associés (28)

Corrélation (statistiques)

En probabilités et en statistique, la corrélation entre plusieurs variables aléatoires ou statistiques est une notion de liaison qui contredit leur indépendance. Cette corrélation est très souvent réduite à la corrélation linéaire entre variables quantitatives, c’est-à-dire l’ajustement d’une variable par rapport à l’autre par une relation affine obtenue par régression linéaire. Pour cela, on calcule un coefficient de corrélation linéaire, quotient de leur covariance par le produit de leurs écarts types.

Visualisation de données

vignette|upright=2|Carte figurative des pertes successives en hommes de l'armée française dans la campagne de Russie 1812-1813, par Charles Minard, 1869. La visualisation des données (ou dataviz ou représentation graphique de données) est un ensemble de méthodes permettant de résumer de manière graphique des données statistiques qualitatives et surtout quantitatives afin de montrer les liens entre des ensembles de ces données. Cette fait partie de la science des données.

Volatility smile

Volatility smiles are implied volatility patterns that arise in pricing financial options. It is a parameter (implied volatility) that is needed to be modified for the Black–Scholes formula to fit market prices. In particular for a given expiration, options whose strike price differs substantially from the underlying asset's price command higher prices (and thus implied volatilities) than what is suggested by standard option pricing models. These options are said to be either deep in-the-money or out-of-the-money.

Corrélation croisée

La corrélation croisée est parfois utilisée en statistique pour désigner la covariance des vecteurs aléatoires X et Y, afin de distinguer ce concept de la « covariance » d'un vecteur aléatoire, laquelle est comprise comme étant la matrice de covariance des coordonnées du vecteur. En traitement du signal, la corrélation croisée (aussi appelée covariance croisée) est la mesure de la similitude entre deux signaux.

Pearson correlation coefficient

In statistics, the Pearson correlation coefficient (PCC) is a correlation coefficient that measures linear correlation between two sets of data. It is the ratio between the covariance of two variables and the product of their standard deviations; thus, it is essentially a normalized measurement of the covariance, such that the result always has a value between −1 and 1. As with covariance itself, the measure can only reflect a linear correlation of variables, and ignores many other types of relationships or correlations.

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Séances de cours associées (64)

Décrire les données: statistiques et tests d'hypothèse

Couvre les statistiques descriptives, les tests d'hypothèses et l'analyse de corrélation avec diverses distributions de probabilités et des statistiques robustes.

Autocorrélation et périodicité

Explore l'autocorrélation, la périodicité et les corrélations fallacieuses dans les données de séries chronologiques, en soulignant l'importance de comprendre les processus sous-jacents et de mettre en garde contre les erreurs d'interprétation.

Optimisation du portefeuille : risque et rendement

Explore le compromis entre le risque et le rendement des portefeuilles, les avantages de la diversification et l'impact de la corrélation sur le risque du portefeuille.

Principes de la finance : risque et rendement

Explore le risque et le rendement dans la finance, couvrant la performance des titres, les taux de rendement, la variance, la volatilité et la diversification du portefeuille.

Concepts de dépendance et Copulas

Explore les concepts de dépendance, les copules, les corrélations fallacieuses et les corrélations de classement dans les statistiques.

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Corrélation (statistiques)

Visualisation de données

Volatility smile

Corrélation croisée

Pearson correlation coefficient

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