Dépassements de seuil : Distribution généralisée de Pareto

Cette séance de cours porte sur le concept de dépassement des seuils, en mettant l'accent sur la distribution généralisée de Pareto (GPD). Il explique comment la méthode des maxima de blocs est inefficace par rapport aux dépassements de seuils, qui capturent des points de données extrêmes au-dessus d'un niveau spécifié. Le GPD est mis en évidence comme la principale distribution pour la modélisation des dépassements sur un seuil, avec des discussions sur les fonctions et les propriétés de distribution. La séance de cours se penche également sur la distribution excédentaire au-dessus d'un seuil, sur la fonction excédentaire moyenne et sur les implications du modèle GPD. Divers exemples et modèles sont présentés pour illustrer l'application de la DGP dans l'analyse des pertes excédentaires et du risque de crédit.