Modèle des pics au-dessus des seuils : répercussions et estimation

Cette séance de cours couvre le modèle Peaks-Over-Threshold (POT), qui suppose que les dépassements suivent un processus de Poisson et que les montants excédentaires sont indépendants et distribués de façon identique. La séance de cours traite des implications du modèle, des mesures d'intensité, de la distribution des excès et des méthodes d'estimation. Il examine également les implications de l'adaptation d'un modèle de distribution généralisée pareto (GPD) à des dépassements sur un seuil, mettant en évidence la stabilité des estimations des paramètres sur une gamme de seuils.