Couvre les équations différentielles stochastiques, l'accroissement Wiener, le lemma d'Ito, et l'intégration du bruit blanc dans la modélisation financière.
Explore la réponse linéaire à base de martingale, la diffusion complexe et la relation Nyquist dans les systèmes stochastiques avec perturbation dépendante du temps.
Explore les symétries brisées et émergentes dans les états turbulents, en discutant des cascades d'énergie, de l'absence d'invariance d'échelle et de l'invariance conformale potentielle.
Couvre le calcul stochastique, en se concentrant sur la formule d'Itô, les équations différentielles stochastiques, les propriétés martingales et le prix d'option.
Présente les espaces vectoriels, les bases et l'espace de Hilbert, en soulignant les implications pratiques de la définition d'une base dans un espace vectoriel.
Couvre le Théorème de Girsanov, mesures absolument continues, et simulation numérique des équations différentielles stochastiques (EDD) avec applications en finance.
