Calculus stochastique: Integrals et processus

Cette séance de cours couvre le calcul stochastique, mettant l'accent sur les intégrales et les processus stochastiques. Il commence par le théorème de Donsker, définissant le mouvement brownien et sa convergence. La séance de cours se transforme ensuite en intégrales stochastiques, en propriétés et en processus simples. Il traite de la localisation, des martingales locales et de l'unicité de la décomposition d'Itô. La séance de cours se termine par les processus Itô, la variation quadratique, la covariation et le Théorème de caractérisation de Lévy.