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Concept

Isoelastic utility

Séances de cours associées (32)

Tarification des actifs: Mesure des risques et des prix de l'État

Couvre les mesures neutres en matière de risque, les prix de l'État, les fonctions d'utilité et l'aversion du risque dans la tarification des actifs.

Théorie de la tarification des actifs: Aversion au risque et fonctions utilitaires

Explore l'aversion au risque, les fonctions utilitaires et la théorie de la tarification des actifs, y compris les modèles classiques et la fonction utilitaire Kreps-Porteus-Epstein-Zin.

Utilité prévue et aversion des risques

Examine la théorie de l'utilité attendue, l'aversion pour les risques, les fonctions d'utilité et la prise de décisions sous l'incertitude.

Tarification des actifs: Fonctions des services publics et gestion des risques

Explore les fonctions d'utilité et la gestion des risques dans la tarification des actifs en situation d'incertitude.

Spécification de la partie déterministe MOOC: Introduction aux modèles de choix discrets

Couvre la spécification de la partie déterministe dans les modèles de choix.

Modèles de choix: Spécification et hétérogénéité

Couvre la spécification des modèles de choix avec des attributs qualitatifs et discute de la modélisation de l'hétérogénéité par segmentation.

Modèles de choix: Spécification linéaire par pièce

Introduit la spécification linéaire à la pièce dans les modèles de choix, illustrant comment la sensibilité au temps de déplacement varie.

Spécification de la partie déterministe MOOC: Introduction aux modèles de choix discrets

Explore les spécifications linéaires à la pièce dans les modèles de choix et leur impact sur la sensibilité au temps de déplacement.

Données de panel : modèle dynamique MOOC: Sujets choisis sur le choix discret

Explore le modèle dynamique pour l'analyse des données de panel et l'hypothèse de Markov.

Pareto Efficiency: le problème du planificateur social

Explique l'efficacité de Pareto, le problème du planificateur social et l'allocation optimale de la consommation sur des marchés complets.

Compétences et programmes d'études

Examine l'influence des compétences non cognitives sur les résultats de la vie, les interventions visant à améliorer ces compétences et les considérations éthiques.

Hétéroscedasticité: Modélisation de la fonction Utilitaire MOOC: Introduction aux modèles de choix discrets

Explore l'hétéroscédasicité dans les spécifications non linéaires et la modélisation des paramètres d'échelle.

Mesures de risque cohérentes: Approche spectrale

Explore les mesures de risque cohérentes et l'approche spectrale de l'aversion du risque, couvrant VaR, ES, la subadditivité, la convexité et la création de nouvelles mesures de risque.

Données du panneau: modèle dynamique avec effets du panneau MOOC: Sujets choisis sur le choix discret

Couvre le modèle Dynamic Markov avec des effets de panneau, traitant de l'état initial et de l'endogénie.

Utilité attendue et Aversion au risque: fondements théoriques

Explore l'utilité attendue, l'aversion au risque, les primes d'assurance et le choix du portefeuille dans la tarification des actifs.

Compétences non cognitives en milieu de travail

Explore les compétences non cognitives, la compétitivité et les interventions pour favoriser ces compétences en milieu de travail.

Équilibre dans les transports MOOC: Introduction à la modélisation des flux de trafic et aux systèmes de transport intelligents

Couvre la modélisation du flux de trafic, l'approximation de l'équilibre, les fonctions d'utilité, l'analyse du bien-être et les stratégies pour améliorer les équilibres de transport.

Sélection dynamique de portefeuille Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore la sélection dynamique des portefeuilles, les fonctions d'utilité logarithmique, l'aversion au risque et les problèmes de contrôle optimaux sur les marchés financiers.

Sélection dynamique de portefeuille Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore la sélection dynamique des portefeuilles, les fonctions d'utilité, l'aversion au risque et l'utilité log sur les marchés financiers.

Stratégie de pari optimale Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore la stratégie de pari optimale dans un problème de jeu de programmation dynamique, en mettant l'accent sur l'impact des préférences de risque.