Explore le contrôle optimal stochastique, mettant l'accent sur la consommation et l'investissement optimaux, le théorème de représentation de Martingale et le théorème de vérification.
Couvre les modèles macroéconomiques intégrant les marchés financiers et analysant les décisions financières, les événements macroéconomiques et les décisions politiques.
Discute dun petit modèle déconomie ouverte avec des coûts dajustement pour les obligations, couvrant les fonctions dutilité, les contraintes budgétaires et les solutions analytiques.
Couvre l'optimisation de portefeuille robuste sur le plan de la distribution pour maximiser l'utilité attendue avec des rendements d'actifs incertains.
Explore la programmation dynamique pour un contrôle optimal, couvrant le remplacement de la machine, les chaînes de Markov, les politiques de contrôle et les problèmes quadratiques linéaires.