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Concept

Risk aversion

Séances de cours associées (32)

Tarification des actifs: Mesure des risques et des prix de l'État

Couvre les mesures neutres en matière de risque, les prix de l'État, les fonctions d'utilité et l'aversion du risque dans la tarification des actifs.

Utilité prévue et aversion des risques

Examine la théorie de l'utilité attendue, l'aversion pour les risques, les fonctions d'utilité et la prise de décisions sous l'incertitude.

Prime de risque et prime de risque

Explore l'évaluation des risques, la valeur équivalente et la prime d'assurance dans les loteries, ainsi que les ajustements de taux d'actualisation.

Utilité attendue et Aversion au risque: fondements théoriques

Explore l'utilité attendue, l'aversion au risque, les primes d'assurance et le choix du portefeuille dans la tarification des actifs.

Théorie des décisions : risque et inférence

Explore la théorie de la décision, les fonctions de risque et l'inférence dans l'analyse statistique.

Mesures de risque cohérentes: Approche spectrale

Explore les mesures de risque cohérentes et l'approche spectrale de l'aversion du risque, couvrant VaR, ES, la subadditivité, la convexité et la création de nouvelles mesures de risque.

Théorie de la tarification des actifs: Aversion au risque et fonctions utilitaires

Explore l'aversion au risque, les fonctions utilitaires et la théorie de la tarification des actifs, y compris les modèles classiques et la fonction utilitaire Kreps-Porteus-Epstein-Zin.

Compétences et programmes d'études

Examine l'influence des compétences non cognitives sur les résultats de la vie, les interventions visant à améliorer ces compétences et les considérations éthiques.

Les puzzles de la tarification des actifs : comprendre les modèles de risque et d’utilité

Explore les puzzles de tarification des actifs, la dynamique risque-rendement et les modèles d'utilité en économie financière.

Gestion des risques : méthodes quantitatives

Explore les concepts de gestion des risques, y compris VaR, ES, et les méthodes de mesure.

Compétences non cognitives en milieu de travail

Explore les compétences non cognitives, la compétitivité et les interventions pour favoriser ces compétences en milieu de travail.

Tarification des actifs: Fonctions des services publics et gestion des risques

Explore les fonctions d'utilité et la gestion des risques dans la tarification des actifs en situation d'incertitude.

Gestion quantitative des risques : mesures des risques

Couvre les mesures de risque utilisées pour déterminer le capital à risque et l'adéquation du capital.

Quantification de l'incertitude pour la dynamique moléculaire grossière

Déplacez-vous dans la quantification de l'incertitude dans la dynamique moléculaire, en mettant l'accent sur les matériaux aérospatiaux, les décisions de modélisation et la dynamique à grain grossier.

Choix de portefeuille dynamique : dynamique de la richesse et équation HJB

Couvre le choix dynamique du portefeuille, la dynamique de la richesse, l'équation HJB et les puzzles de tarification des actifs.

Théorie de la décision : Essais de risque et d'hypothèse

Couvre la théorie de la décision, les fonctions de risque et les tests d'hypothèse dans l'inférence statistique.

Validation et méthode k-Nearest Neighbors

Introduit des concepts d'apprentissage supervisé et la méthode k-Nearest Neighbors pour les tâches de classification et de régression.

Structure du marché: Portefeuille, arbitrage et consommation

Explore la structure du marché, les portefeuilles, l'arbitrage, les prix de l'État et les choix optimaux de consommation-portfolio.

Stratégie de pari optimale Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore la stratégie de pari optimale dans un problème de jeu de programmation dynamique, en mettant l'accent sur l'impact des préférences de risque.

Aversion au risque et marchés complets Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore l'aversion au risque, les marchés complets et le comportement optimal dans les modèles de macrofinance.