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Concept

Volatilité (finance)

Séances de cours associées (32)

Gestion quantitative des risques : modélisation de la volatilité

Couvre la modélisation de la volatilité dans la gestion des risques, y compris l'ARMA, l'ARCH, les modèles GARCH, la représentation causale et la prévision.

Séries chronologiques financières : Faits et modèles stylisés

Examine les séries chronologiques financières, y compris les processus ARMA et GARCH, en mettant l'accent sur l'estimation des risques.

Analyse des retours de prix

Couvre l'analyse des rendements des prix à forte queue et de la volatilité groupée des données financières.

Gestion quantitative des risques : modélisation de la volatilité

Couvre la modélisation de la volatilité dans la gestion quantitative des risques, y compris l'ARMA, l'ARCH, les modèles GARCH et la prévision.

L'apprentissage automatique en finance : estimation de la volatilité et stratégies

Explore les applications d'apprentissage automatique pour le financement, en mettant l'accent sur l'estimation de la volatilité et les stratégies quantitatives dans différents régimes de marché.

Faits stylisés : Recherches reproductibles

Couvre les faits stylisés en finance et la recherche reproductible en informatique scientifique.

Swaptions: modèles de taux d'intérêt

Couvre les swaps, la monnaie, les obligations callables, les formules de prix et les volatilités implicites.

Série des échéances financières : processus GARCH

Couvre les processus GARCH pour l'analyse des séries chronologiques financières.

Théorie du portefeuille à variation moyenne

Explore les portefeuilles à moyenne variance, les modèles factoriels et l'efficacité du marché dans la gestion des investissements.

Modèles ARCH et GARCH : Prévisions de volatilité

Couvre les modèles ARCH et GARCH pour la prévision de la volatilité dans les changements des facteurs de risque.

Séries chronologiques: prévisions et longue mémoire

Explore les prévisions dans l'analyse des séries chronologiques, les processus de mémoire longue et les modèles ARCH pour la modélisation de la volatilité.

Dérivés des taux d'intérêt: plafonds et planchers

Explore les dérivés de taux d'intérêt, en particulier les plafonds et les planchers, la parité des plafonds, les formules de tarification et les volatilités implicites.

Trading à haute fréquence: analyse optimale du comportement

Explore le comportement de trading optimal dans le trading à haute fréquence et son impact sur la dynamique du marché.

Concurrence: Volatile

Explore les variables volatiles en Java pour la programmation simultanée et l'importance de la synchronisation.

Flash Drum: Principes et équilibre de masse dans les processus de séparation

Couvre les principes des tambours flash et les bilans de masse et d'énergie impliqués dans les processus de séparation.

Flash Crash Événement systémique

Explore le flash crash comme un événement systémique, en discutant de sa propagation et de ses implications réglementaires.

Innovation financière : volatilité implicite Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Plonge dans la volatilité implicite, la volatilité historique, les implications de la tarification des options et divers modèles de volatilité dans l'innovation financière.

Principes de la finance : portefeuilles efficaces et gestion des risques Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore les portefeuilles efficaces, la gestion des risques et le modèle CAPM en finance.

Introduction à la finance : risque et rendement Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Se penche sur la finance, en mettant l'accent sur le risque et le rendement des investissements, couvrant les flux de trésorerie disponibles, les dividendes, la VAN, l'EBIT et l'analyse de portefeuille.

Formule Black-Scholes: Prix neutres en termes de risques et prix des options Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore la formule Black-Scholes pour la tarification des options et la tarification neutre en matière de risque en économie financière.