Séance de cours

Flash Crash Événement systémique

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Description

Cette séance de cours se penche sur l’événement systémique connu sous le nom de flash crash, explorant la façon dont il s’est propagé des contrats à terme aux actions, aux options et autres matières premières, provoquant le chaos du marché. L'instructeur discute de la réponse réglementaire, de l'importance de comprendre la latence dans les systèmes de négociation et de l'impact de la latence sur la volatilité du marché. La séance de cours aborde également le rôle des stratégies de trading à haute fréquence, la mesure de la latence et les implications de l'introduction de fonctionnalités supplémentaires dans les plateformes de trading.

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Concepts associés (26)

Trading algorithmique

Le trading algorithmique, aussi appelé trading automatisé ou trading automatique, boîte noire de négociation (en anglais : black-box trading), effectué par des robots de trading ou robots traders, est une forme de trading avec utilisation de plates-formes électroniques pour la saisie des ordres de bourse en laissant un algorithme décider des différents aspects de l'ordre, tel que l'instant d'ouverture ou de clôture (le timing), le prix ou le volume de l'ordre et ceci, dans de nombreux cas, sans la moindre in

Transactions à haute fréquence

Les transactions à haute fréquence, ou trading haute fréquence (THF ou en, de l'anglais high-frequency trading ou encore nano trading), sont l'exécution à grande vitesse de transactions financières faites par des algorithmes informatiques. C'est une des catégories du « trading automatique » (basé sur la décision statistique), qui gère de plus en plus les données boursières à la manière d'un big data devenu inaccessible aux analyses humaine et bancaire traditionnelles.

Automated trading system

An automated trading system (ATS), a subset of algorithmic trading, uses a computer program to create buy and sell orders and automatically submits the orders to a market center or exchange. The computer program will automatically generate orders based on predefined set of rules using a trading strategy which is based on technical analysis, advanced statistical and mathematical computations or input from other electronic sources. These automated trading systems are mostly employed by investment banks or hedge funds, but are also available to private investors using simple online tools.

Spéculation sur séance

La spéculation sur séance ou spéculation à court terme (en anglais : day trading) est la pratique consistant à faire des allers-retours (achats puis ventes) spéculatifs durant la même séance. On parle également d’opérations en journée ou en séance. Les horaires d'ouverture et de fermeture des marchés ainsi que les annonces publiques augmentent fortement les variations du cours et ainsi augmentent les possibilités. Grâce aux nouvelles technologies, la spéculation sur séance a eu tendance ces dernières années à se populariser.

Program trading

Program trading is a type of trading in securities, usually consisting of baskets of fifteen stocks or more that are executed by a computer program simultaneously based on predetermined conditions. Program trading is often used by hedge funds and other institutional investors pursuing index arbitrage or other arbitrage strategies.

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Signaux de prix dans le trading algorithmique

Explore l'utilisation de l'apprentissage automatique dans le trading algorithmique pour optimiser les signaux de prix et minimiser les dérapages sur les marchés à terme.

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Trading à haute fréquence: secrets et éthique

Explore le trading à haute fréquence, les dilemmes éthiques dans la finance et l'importance des réformes structurelles dans l'industrie.

Cabinets d’audit : les quatre grands dominateurs

Explore la domination des quatre grands cabinets d'audit et l'impact du trading à haute fréquence sur les marchés financiers.

Détermination des prix de l'État d'équilibre

Explique la détermination des prix de l'état d'équilibre dans la tarification des actifs par le biais de la compensation du marché de la consommation et des contraintes budgétaires.

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Spéculation sur séance

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