Optimisation du portefeuille : risque et rendement

Cette séance de cours couvre le compromis historique entre le risque et le rendement dans les grands portefeuilles, le concept de rendement du portefeuille défini de manière unique par les pondérations du portefeuille, les avantages de la diversification dans la réduction du risque et le calcul des rendements attendus du portefeuille. Il explore également l'impact de la corrélation sur le risque de portefeuille, les effets de la diversification sur les risques spécifiques à l'entreprise et à l'échelle du marché, et les implications des ventes à découvert sur la volatilité du portefeuille. La séance de cours se termine par l'identification du portefeuille tangent à l'aide du ratio Sharpe et des stratégies de réduction du risque grâce à des actifs sans risque.