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Martingales et le mouvement brownien: construction et propriétés

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Séances de cours associées (32)

Martingales et Brownian Motion: Dérive et heure de sortie Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore le mouvement brownien avec la dérive, les probabilités de sortie et les temps de sortie moyens des intervalles.

Martingales et Brownian Motion Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Discute de la convergence, des martingales, du mouvement brownien, des lois communes, des procédures de test et des temps d'arrêt.

Martingales et le mouvement brownien: Comportement global et longueur de jeu zéro Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore le comportement du mouvement brownien et sa longueur à zéro.

Martingales et Brownian Motion: Partie 1 Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore les transformations du mouvement brownien, les propriétés de Markov et l'invariance de l'échelle.

Calcul stochastique : la formule de l'Itô Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre le calcul stochastique, en se concentrant sur la formule d'Itô, les équations différentielles stochastiques, les propriétés martingales et le prix d'option.

Martingales et le mouvement brownien : critères et théorèmes de convergence Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore les critères de convergence pour les martingales, y compris la convergence presque certaine et le critère de Cauchy, conduisant au premier théorème de convergence de martingale.

Martingales et Brownian Motion Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore les théorèmes de martingales, de mouvement brownien, de submartingales, de surveillance des descentes et de convergence avec des exemples pratiques.

Calcul stochastique: Mouvement brownien Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore les processus stochastiques en continu, en mettant l'accent sur le mouvement brownien et les concepts connexes.

Théorème de Girsanov: Simulation numérique des SDE Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre le Théorème de Girsanov, mesures absolument continues, et simulation numérique des équations différentielles stochastiques (EDD) avec applications en finance.

Calculus stochastique: Integrals et processus Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore le calcul stochastique, mettant l'accent sur les intégrales, les processus, les martingales et le mouvement brownien.

Martingales et Brownian Motion: Trois Théorèmes d'arrêt Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore trois théorèmes d'arrêt dans martingales et Brownian motion.

Martingales et Brownian Motion Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Discute de la construction de variables aléatoires similaires au mouvement brownien et de leurs implications.

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