Examine les méthodes exactes d'estimation de la structure des termes dans les modèles de taux d'intérêt, en soulignant l'importance de choisir la bonne courbe d'actualisation.
Explore l'effet de levier dans le financement, montrant comment emprunter de l'argent peut grossir les rendements et l'importance d'envisager différents taux d'intérêt dans l'analyse de levier.
Explore les obligations à coupon fixe, les billets à taux variable, les swaps de taux d'intérêt, les modèles de tarification et les structures du marché.
Couvre l'étalonnage des modèles de taux d'intérêt à l'aide d'un modèle à deux facteurs Gaussian HJM et le calcul de la capsule noire et Bachelier vegas.
Explore les marchés obligataires mondiaux, en analysant la dynamique de la courbe des taux, la valeur et les stratégies de momentum pour la gestion de portefeuille obligataire.
Explore le botstraping pour construire la structure à terme des échéances courtes à longues en utilisant les données du marché sur LIBOR, les contrats à terme et les swaps.
Explore le risque et la performance des obligations de la Confédération, en montrant comment l’évolution des taux d’intérêt peut avoir un impact sur la valeur des obligations.
Explore l'importance de la courbe des rendements dans la prévision des tendances économiques et des récessions en fonction de la relation entre les rendements des bons du Trésor à court et à long terme.