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Explore la construction et les concepts clés des systèmes numériques, y compris la représentation binaire, les différences matériel-logiciel et les options de mise en œuvre.
Explore la théorie du portefeuille en mettant l'accent sur la stratégie de parité des risques, en discutant de l'allocation d'actifs proportionnelle à l'inverse de la volatilité et en comparant différents portefeuilles diversifiés.
Explore les prévisions dans l'analyse des séries chronologiques, les processus de mémoire longue et les modèles ARCH pour la modélisation de la volatilité.
Introduit des enregistrements, des variantes, des règles d'évaluation, des règles de dactylographie, des défis d'aliasing et des avantages dans les langages de programmation.
Déplacez-vous dans le monde des dérivés financiers décentralisés, explorant les types de dérivés cryptographiques et les protocoles existants tout en discutant de la nécessité de nouveaux dérivés et de nouveaux oracles de données financières.
Discute des modifications proposées au programme de master SIE à l'EPFL, y compris les spécialisations, les cours de base, les projets et les prochaines étapes.
Couvre les cartes en tant que structures de données clés-valeurs, y compris l'interrogation, la mise à jour et la gestion des valeurs manquantes, avec des exemples pratiques tels que la représentation polynomiale.
Explore l'évaluation neutre du risque pour les produits dérivés européens, les EMM, les stratégies de négociation et les titres de marché en modélisation financière.
Couvre le calcul stochastique, en se concentrant sur la formule d'Itô, les équations différentielles stochastiques, les propriétés martingales et le prix d'option.
Explore les contrats énergétiques, les marchés au comptant et les stratégies de gestion des risques dans le cadre de la restructuration et de la déréglementation du système électrique.
