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Concept

Option sur taux

Séances de cours associées (32)

Swaptions: modèles de taux d'intérêt

Couvre les swaps, la monnaie, les obligations callables, les formules de prix et les volatilités implicites.

Modèles de taux d'intérêt : Introduction

Couvre les fondamentaux des taux d’intérêt et des modèles stochastiques en finance.

Estimation de la structure des termes : méthodes exactes

Examine les méthodes exactes d'estimation de la structure des termes dans les modèles de taux d'intérêt, en soulignant l'importance de choisir la bonne courbe d'actualisation.

Cadre Heath-Jarrow-Morton : modèles de taux d'intérêt

Explore le cadre Heath-Jarrow-Morton pour les modèles de taux d'intérêt et discute de la dynamique des prix des obligations et d'un modèle de taux court Vasiček.

Dérivés du taux d'intérêt : Exemple d'étalonnage

Couvre l'étalonnage des modèles de taux d'intérêt à l'aide d'un modèle à deux facteurs Gaussian HJM et le calcul de la capsule noire et Bachelier vegas.

Taux d'intérêt et contrats: Durée et convexité

Explore la durée et la convexité des modèles de taux d'intérêt pour la couverture de portefeuille d'obligations.

Mesures futures : modèles de taux d'intérêt

Examine les mesures prospectives, le prix des options et le prix des options d'obligations dans les modèles de taux d'intérêt.

Taux d'intérêt et contrats : taux à terme et taux à terme

Explique les CRF, les contrats à terme sur taux d'intérêt, l'évaluation des bénéfices et les contrats à terme en dollars.

Taux d'intérêt et obligations

Explore les taux d'intérêt, les obligations, les courbes de rendement et les facteurs influençant les taux d'intérêt en réalité.

Dérivés des taux d'intérêt: plafonds et planchers

Explore les dérivés de taux d'intérêt, en particulier les plafonds et les planchers, la parité des plafonds, les formules de tarification et les volatilités implicites.

Estimation de la structure du terme : exemple de démarrage

Explore le botstraping pour construire la structure à terme des échéances courtes à longues en utilisant les données du marché sur LIBOR, les contrats à terme et les swaps.

Analyse de la rénovation immobilière à la location

Examine l'évaluation financière des scénarios de rénovation des immeubles locatifs.

Arbitrage économique : Immobilier MOOC: Economie du Sol et de l'Immobilier I

Explore l'arbitrage économique dans la prise de décisions immobilières, en utilisant des exemples pratiques et des notations mathématiques.

Modèles à taux court: Vasiček et CIR

Explore les modèles à taux court, y compris Vasiček et CIR, les prix des obligations d'affine et les modèles inhomogènes dans le temps.

Capitalisation directe : méthode de revenu simplifiée

Examine la méthode de capitalisation directe fondée sur les revenus, les coûts de rénovation et les taux de croissance des revenus.

Estimation de la structure à terme : méthodes de lissage

Discute des méthodes de lissage pour estimer une courbe vers l'avant lisse à partir des taux du marché, en mettant l'accent sur les courbes Nelson-Siegel et Svensson.

Effet de levier sur le financement

Explore l'effet de levier dans le financement, montrant comment emprunter de l'argent peut grossir les rendements et l'importance d'envisager différents taux d'intérêt dans l'analyse de levier.

Conventions sur le marché: Conventions de la journée

Explique les conventions du marché pour les modèles de taux d'intérêt, y compris les conventions sur le nombre de jours et le prix des bons à coupon.

Analyse des investissements immobiliers

Explore l'analyse de l'investissement immobilier, le calcul des prix acceptables pour les acheteurs et les vendeurs.

Swaps de taux d'intérêt: Théorie et applications

Explore les swaps de taux d'intérêt, l'arbitrage, les courbes de rendement et les types d'hypothèques.