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Séance de cours

Scandale du Libor : étude de cas éthique

Dans cours

FIN-419: Ethical behavior in the financial industry

We will focus on ethical dilemmas facing professionals in the financial industry. Cases based on real events will illustrate various kinds of transgressions. We will study what regulators and firms have put in place to mitigate these issues and propose som ...

Description

Cette séance de cours se penche sur le scandale du LIBOR, couvrant son histoire, le rôle de l’Association bancaire britannique, les swaps de taux d’intérêt, l’implication d’UBS et de Citigroup, le cas de Tom Hayes, les amendes imposées aux banques et les implications éthiques. Il explore la manipulation du taux interbancaire offert à Londres, les enquêtes réglementaires, les procédures judiciaires et les problèmes systémiques au sein du secteur bancaire.

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Concepts associés (14)

Swap de taux d'intérêt

Un swap de taux d'intérêt (en anglais : Interest Rate Swaps ou IRS) est un produit dérivé financier, dont l'appellation officielle en français est « contrat d'échange de taux d'intérêt ». Voir les articles généraux : swap et produit dérivé. Le marché des swaps standards (plain vanilla en anglais) contre taux IBOR constitue le deuxième plus important marché des taux d'intérêt à moyen et long terme, derrière celui des emprunts d'État et futures sur emprunts d'État.

Financial regulation

Financial regulation is a form of regulation or supervision, which subjects financial institutions to certain requirements, restrictions and guidelines, aiming to maintain the stability and integrity of the financial system. This may be handled by either a government or non-government organization. Financial regulation has also influenced the structure of banking sectors by increasing the variety of financial products available. Financial regulation forms one of three legal categories which constitutes the content of financial law, the other two being market practices and case law.

Swap (finance)

Le swap (de l'anglais to swap : échanger) ou contrat d'échange ou l'échange financier est un produit dérivé financier. Il s'agit d'un contrat d'échange de flux financiers entre deux parties, qui sont généralement des banques ou des institutions financières. Les quatre contrats les plus courants sont : le swap de taux d'intérêt standard par taux variables contre taux fixes ou IRS (en anglais : interest rate swap) qui échange les intérêts d'un prêt ou dépôt notionnel à taux variable contre des intérêts à taux fixe ; le swap de devises ou E.

Réglementation bancaire

La réglementation bancaire est la règlementation qui concerne les activités du secteur bancaire. Elle vise à soutenir la solidité et l'intégrité des établissements de crédit. Le Comité de Bâle Les missions du Comité de Bâle sont : le renforcement de la sécurité et de la fiabilité du système financier ; l’établissement de standards minimaux en matière de contrôle prudentiel ; la diffusion et la promotion des meilleures pratiques bancaires et de surveillance ; la promotion de la coopération internationale en matière de contrôle prudentiel.

Swap de devises

Le swap de devises (ou swap de taux d’intérêt et de devises) est un accord conclu entre deux parties qui s’échangent un montant déterminé de devises étrangères et s’engagent mutuellement à effectuer régulièrement des paiements correspondant aux intérêts ainsi qu’à se rendre le montant échangé à une échéance déterminée. En anglais ces swaps sont appelés cross currency swap ou currency interest rate swap (CIRS). Il existe différents types de swap : les swaps export sont consentis par des banques aux exportateurs dans certains pays.

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Séances de cours associées (31)

Obligations à coupon et swaps

Explore les obligations à coupon fixe, les billets à taux variable, les swaps de taux d'intérêt, les modèles de tarification et les structures du marché.

Estimation de la structure des termes : méthodes exactes

Examine les méthodes exactes d'estimation de la structure des termes dans les modèles de taux d'intérêt, en soulignant l'importance de choisir la bonne courbe d'actualisation.

Dérivés du taux d'intérêt : Exemple d'étalonnage

Couvre l'étalonnage des modèles de taux d'intérêt à l'aide d'un modèle à deux facteurs Gaussian HJM et le calcul de la capsule noire et Bachelier vegas.

Modèles de taux d'intérêt : Introduction

Couvre les fondamentaux des taux d’intérêt et des modèles stochastiques en finance.

Comprendre l'intermédiation financière: aperçu des cours et concepts clés

Introduit le cours sur l'intermédiation financière, en mettant l'accent sur le rôle et les risques des intermédiaires financiers dans l'économie.

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