Hypothèse des marchés efficients : aperçu et implications
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Couvre l'efficacité du marché, les anomalies, l'EMH, la finance comportementale et la construction de portefeuille en fonction de facteurs de taille et de valeur.
Explore les principes fondamentaux de la gestion de portefeuille, y compris le financement durable, le risque et le rendement, et la frontière efficace.
Explore les implications de l'hypothèse de marché efficace, les raisons de l'efficacité du marché, les anomalies, la performance des fonds communs de placement et les modèles factoriels de mesure de la performance.
Explore l'hypothèse des marchés efficients dans la finance, en discutant de ses implications, de ses formes, de sa testabilité et des défis du monde réel.
Explore des études d'événements en économie financière, testant l'efficacité du marché avec des calculs de rendement anormaux et des exemples tels que des surprises de bénéfices.
Examine l'interaction entre la dynamique du marché et le bien-être social, en soulignant les rôles de la volonté de payer et de la volonté d'accepter dans les modèles économiques.
Explore le choix optimal du portefeuille avec les contraintes de levier, la ligne de marché de la sécurité, l'alpha, les preuves empiriques, les limitations CAPM, les extensions APT et les informations financières modernes.
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Explore l'évaluation neutre du risque pour les titres négociés, les dérivés, la couverture, la tarification des obligations et les contrats à terme sur les marchés financiers.
