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Couvre le modèle de tarification des immobilisations, lestimation des bêtas, les preuves empiriques sur les rendements par rapport à la bêta, les contraintes de vente courte et le choix optimal du portefeuille.
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Explore le choix dynamique du portefeuille avec des opportunités variables dans le temps et des coûts de transaction, en fournissant des stratégies optimales et des informations empiriques.
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Explore les applications pratiques et les implications du modèle de tarification des immobilisations en finance, y compris lestimation des bêtas et le calcul des rendements attendus.
