Couvre les bases des produits dérivés, y compris la couverture, l'effet de levier, les spreads, les paiements et les modèles de tarification des actifs sous-jacents.
Explore les techniques de réduction de la variance dans la simulation stochastique, en mettant l'accent sur l'utilisation de variables aléatoires auxiliaires et de moyennes d'échantillons pour améliorer l'efficacité.
Explore l'évaluation neutre du risque pour les produits dérivés européens, les EMM, les stratégies de négociation et les titres de marché en modélisation financière.
Couvre les coûts marginaux de réduction, la tarification des émissions et le rôle des taxes et des subventions dans les stratégies de réduction des émissions.
Décrit le programme de maîtrise en sciences informatiques et ingénierie à l'EPFL, détaillant sa structure, son programme d'études et ses possibilités de carrière pour les diplômés.