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FIN-404: Derivatives

Résumé

This course provides a detailed presentation of the standard models for the valuation and hedging of derivatives products such as European options, American options, forward contracts, futures contract and exotic options.

Séances de cours

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Source officielle

https://edu.epfl.ch/coursebook/fr/derivatives-FIN-404

Page Moodle

http://go.epfl.ch/FIN-404

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Proximité ontologique

Économie (discipline)

Microéconomie: Financial economics

Business

Finance: Financial risk management

Séances de ce cours (13)

Introduction aux dérivés Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Présente l'histoire et les concepts des produits dérivés, y compris les contrats à terme, les options et leur utilisation dans la couverture et la spéculation.

Introduction aux dérivés Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Couvre les bases des produits dérivés, y compris la couverture, l'effet de levier, les spreads, les paiements et les modèles de tarification des actifs sous-jacents.

Applications : Modèles et prix Markov Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore les applications des modèles de Markov en finance, en se concentrant sur la tarification des produits dérivés et la neutralisation des risques.

Options américaines : prix et stratégies Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Explore les options américaines, y compris les méthodes de tarification, les limites des exercices et les stratégies de réplication.

Innovation financière : volatilité implicite Connectez-vous à Mediaspace pour regarder cette vidéo

Plonge dans la volatilité implicite, la volatilité historique, les implications de la tarification des options et divers modèles de volatilité dans l'innovation financière.

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