Cours

FIN-404: Derivatives

Résumé

This course provides a detailed presentation of the standard models for the valuation and hedging of derivatives products such as European options, American options, forward contracts, futures contract and exotic options.

Séances de cours

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Source officielle

https://edu.epfl.ch/coursebook/fr/derivatives-FIN-404

Page Moodle

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Séances de ce cours (13)

Introduction aux dérivés

Présente l'histoire et les concepts des produits dérivés, y compris les contrats à terme, les options et leur utilisation dans la couverture et la spéculation.

Introduction aux dérivés

Couvre les bases des produits dérivés, y compris la couverture, l'effet de levier, les spreads, les paiements et les modèles de tarification des actifs sous-jacents.

Arbitrage dans des modèles multipériodes

Explore l'arbitrage dans des modèles multipériodes, couvrant le trading dynamique, l'absence d'arbitrage, les stratégies de trading, les prix réduits et les martingales.

Évaluation et couverture multi-périodes

Explore l'arbitrage, les mesures de martingale et l'exhaustivité du marché dans des modèles multipériodes, en se concentrant sur les stratégies de tarification et de couverture.

Le modèle binomial

Couvre le modèle binomial pour la tarification des actifs, y compris la tarification des options et la convergence avec le modèle Black-Scholes.

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FIN-405: Investments

The course covers a wide range of topics in investment analysis ...

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