Optimisation du double primaire II

Cette séance de cours se penche sur les méthodes d'optimisation primaire-duelle, en mettant l'accent sur les approches lagrangiques. Il couvre le couteau de l'armée suisse de formulations convexes, les applications du monde réel, et la traduction de problèmes non restreints en des problèmes limités. Diverses méthodes primal-dual sont explorées, y compris les méthodes lagrangien de pénalité et augmentées, les variantes de méthode d'Arrow-Hurwitz, les techniques de fractionnement et les méthodes de décomposition de second ordre. La séance de cours traite également de la pénalité quadratique et des formulations lagrangiques, de l'exactitude électronique dans l'optimisation contrainte, et du comportement de la double fonction AL. Des exemples comme la déconvolution aveugle de l'image, la coupe maximale d'un graphique, le regroupement et les réseaux neuronaux sont présentés pour illustrer les concepts.