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Gestion quantitative des risques : modélisation de la volatilité

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Séries chronologiques financières : Faits et modèles stylisés

Examine les séries chronologiques financières, y compris les processus ARMA et GARCH, en mettant l'accent sur l'estimation des risques.

Séries chronologiques

Explore les séries chronologiques, couvrant les spécifications du modèle, les diagnostics et les méthodes de prévision.

Mémoire longue et ARCH: Séries chronologiques Math 342

Explore la mémoire longue dans les séries temporelles et les processus d'hétéroskédasticité conditionnelle autorégressive dans les données financières.

Faits stylisés : Recherches reproductibles

Couvre les faits stylisés en finance et la recherche reproductible en informatique scientifique.

Analyse et gestion des risques : perception et acceptation

Explore les facteurs influençant la perception et l'acceptation du risque, les stratégies d'adaptation et le concept de risque acceptable.

Introduction à la gestion des risques

Couvre les bases de la gestion des risques, l'historique des accidents majeurs, les incertitudes et la complexité des dimensions des risques.

Risque global : Mesures de risque cohérentes

Examine l'importance des risques globaux et des mesures cohérentes des risques, y compris leur interprétation et leurs implications.

Séries chronologiques: Propriétés stochastiques et modélisation

Explore les propriétés stochastiques et la modélisation des séries chronologiques, couvrant l'autocovariance, la stationnarité, la densité spectrale, l'estimation, la prévision, les modèles ARCH et la modélisation multivariée.

Principes de finance : CAPM et gestion de portefeuille

Explore le CAPM, les primes de risque, les portefeuilles efficaces et l'efficacité du marché.

Séries chronologiques de prévisions: modèles ARMA

Couvre les modèles ARMA pour la prévision des séries chronologiques, en discutant des implications, des propriétés des erreurs de prévision, des défis avec les prédictions et des modèles de covariance.

Méthodes d'analyse des risques: analyse du mode de défaillance

Explore la méthode d'analyse des modes de défaillance, en soulignant l'importance d'identifier les défaillances potentielles et son utilisation généralisée dans diverses industries.

Estimation maximale de la probabilité

Couvre l'estimation maximale de la probabilité, en mettant l'accent sur l'estimation-distribution ML, l'estimation de la réduction et les fonctions de perte.

Analyse des risques en gestion de projet

Explore l'analyse des risques dans la gestion de projet, couvrant l'identification, la prévention, la quantification et la gestion Lean.

Dérivés des taux d'intérêt: plafonds et planchers

Explore les dérivés de taux d'intérêt, en particulier les plafonds et les planchers, la parité des plafonds, les formules de tarification et les volatilités implicites.

Analyse et gestion des risques

Explore les méthodes d'analyse et de gestion des risques pour les projets de génie civil, en soulignant l'importance d'identifier les événements indésirables et les barrières de sécurité.

Séries chronologiques: Modélisation structurelle et filtre Kalman

Couvre la modélisation structurale, le filtre Kalman, la stationnarité, les méthodes d'estimation, la prévision et les modèles ARCH dans les séries chronologiques.

Développement des voies navigables : évaluation des dangers et gestion des risques

Explore l'évaluation des dangers et la gestion des risques pour le développement des voies navigables, en soulignant l'importance de faire des cartes des dangers et en tenant compte de divers niveaux d'intensité.

Contrats énergétiques et mécanismes de marché

Explore les contrats énergétiques, les marchés au comptant et les stratégies de gestion des risques dans le cadre de la restructuration et de la déréglementation du système électrique.

Applications financières des Blockchains

Explore les applications financières des blockchains, y compris DeFi, les protocoles de prêt, les DAO, les prêts flash et les solutions d'assurance basées sur des jetons.

Mémoire longue et ARCH: Séries chronologiques

Explore la mémoire longue dans les séries chronologiques et les modèles ARCH pour la volatilité financière.